Сравнение E с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: E или CF.
Доходность
Сравнение доходности E и CF
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции E уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 2.35% против 8.14% соответственно.
E
-8.76%
-3.16%
-3.51%
-3.84%
5.53%
2.35%
CF
15.84%
7.30%
17.25%
20.53%
17.74%
8.14%
Фундаментальные показатели
| E | CF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $45.68B | $15.65B |
| EPS | $1.63 | $6.31 |
| Цена/прибыль | 17.83 | 14.25 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 48.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $91.27B | $5.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.60B | $2.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $20.00B | $2.74B |
Основные характеристики
| E | CF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | -0.16 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.61 | 2.45 |
| Индекс Язвы | 6.35% | 8.39% |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 27.13% |
| Макс. просадка | -66.24% | -76.73% |
| Текущая просадка | -9.56% | -20.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между E и CF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение E c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и CF
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности CF в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 7.25% | 5.74% | 6.39% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 5.38% | 5.57% | 7.15% | 8.58% | 5.94% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.23% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок E и CF
Максимальная просадка E за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности E и CF
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 5.20%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности