PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DYNF returned 15.11%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.80%

Correlation

The correlation between DYNF and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.56

Over the past year, the correlation between DYNF and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DYNF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYNFBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.18

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
-0.15

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.27

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

-0.57

+17.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DYNF vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYNFBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

-0.18

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.61

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DYNF и BRK-B

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-53.86%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.42%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-14.95%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-26.58%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-11.33%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-11.07%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.46%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и BRK-B

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 3.21%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.72%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.70%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

14.32%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.11%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

19.43%

+0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и BRK-B

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to DYNF (3.21%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs BRK-B's -53.86%.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор