PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSP.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSP.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSP.DE (Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSP.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Short Index, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXSP.DE returned -10.17%/yr vs 15.95%/yr for XNAS.DE. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. DXSP.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSP.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSP.DE показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 17.93%.

DXSP.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
-4.88%
С начала года
-8.36%
1 год
-14.33%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-10.17%
10 лет*
-11.71%

XNAS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
16.10%
С начала года
17.93%
1 год
28.93%
3 года*
22.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSP.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DXSP.DE
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-8.36%-16.45%-4.98%-15.04%3.40%-21.09%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.93%7.11%33.75%51.36%-29.99%31.23%

Correlation

The correlation between DXSP.DE and XNAS.DE is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

-0.60

The correlation between DXSP.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSP.DE:
DXSP.DE с DBPK.DEDXSP.DE с DXSN.DEDXSP.DE с LSK8.DEDXSP.DE с DXS3.DEDXSP.DE с LYQL.DEDXSP.DE с DBPD.DEDXSP.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

DXSP.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSP.DE
Ранг доходности на риск DXSP.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSP.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSP.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSP.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.71

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.35

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.91

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

8.31

-9.59

DXSP.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSP.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.DE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSP.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSP.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка DXSP.DE за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSP.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSP.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-31.25%

-60.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-10.00%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.76%

-26.72%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.59%

-31.25%

-17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.57%

-3.52%

-88.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.10%

-7.71%

-57.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

3.49%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSP.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) составляет 4.01%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что DXSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSP.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.65%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

12.50%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

17.15%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

20.10%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

19.92%

-1.99%

Сравнение комиссий DXSP.DE и XNAS.DE

DXSP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSP.DE и XNAS.DE

Ни DXSP.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSP.DE and XNAS.DE have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DXSP.DE.

DXSP.DE is categorized as Inverse Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. DXSP.DE tracks EURO STOXX 50 Short Index, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.40% for DXSP.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSP.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор