PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSN.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSN.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSN.DE (Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSN.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Index, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSN.DE returned -10.40%/yr vs 7.92%/yr for XDWH.DE. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DXSN.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSN.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSN.DE показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у XDWH.DE с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции DXSN.DE уступали акциям XDWH.DE по среднегодовой доходности: -10.40% против 7.92% соответственно.

DXSN.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
2.30%
С начала года
-0.64%
1 год
0.11%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-10.40%

XDWH.DE

1 день
0.44%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
3.32%
С начала года
5.55%
1 год
20.71%
3 года*
6.56%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSN.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSN.DE
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.64%-17.17%-10.34%-12.80%7.55%-16.40%-14.50%-22.67%17.84%-13.51%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		5.55%2.20%7.45%0.04%0.11%30.30%2.70%27.21%5.98%5.52%

Correlation

The correlation between DXSN.DE and XDWH.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between DXSN.DE and XDWH.DE has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSN.DE:
DXSN.DE с XDWT.DEDXSN.DE с DXSP.DEDXSN.DE с LSK8.DEDXSN.DE с LYQL.DEDXSN.DE с DBPD.DEDXSN.DE с DBPK.DEDXSN.DE с DXS3.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Доходность на риск

DXSN.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSN.DE
Ранг доходности на риск DXSN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSN.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSN.DEXDWH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.45

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.20

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.10

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

5.39

-5.37

DXSN.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSN.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSN.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSN.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка DXSN.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки XDWH.DE в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSN.DE и XDWH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSN.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-40.65%

-51.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-9.82%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

-21.11%

-15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.99%

-21.11%

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

-26.06%

-42.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.72%

-1.89%

-89.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.62%

-7.33%

-60.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

3.83%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSN.DE и XDWH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) составляет 4.68%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DXSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSN.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.99%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

10.40%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

14.26%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

13.58%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

15.65%

+2.42%

Сравнение комиссий DXSN.DE и XDWH.DE

DXSN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDWH.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSN.DE и XDWH.DE

Ни DXSN.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSN.DE and XDWH.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWH.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for DXSN.DE.

DXSN.DE is categorized as Inverse Equities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. DXSN.DE tracks ShortDAX Index, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.40% for DXSN.DE and 0.25% for XDWH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSN.DE и XDWH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор