PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBGRX с DXSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBGRX и DXSLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.01%
1.12%
FBGRX
DXSLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBGRX:

1.58

DXSLX:

1.06

Коэф-т Сортино

FBGRX:

2.12

DXSLX:

1.42

Коэф-т Омега

FBGRX:

1.29

DXSLX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FBGRX:

2.10

DXSLX:

1.30

Коэф-т Мартина

FBGRX:

6.60

DXSLX:

6.37

Индекс Язвы

FBGRX:

4.88%

DXSLX:

3.96%

Дневная вол-ть

FBGRX:

20.37%

DXSLX:

23.87%

Макс. просадка

FBGRX:

-57.42%

DXSLX:

-89.55%

Текущая просадка

FBGRX:

-3.62%

DXSLX:

-14.63%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью 25.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBGRX имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции DXSLX немного впереди с 13.91%.


FBGRX

С начала года

32.89%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

4.68%

1 год

34.36%

5 лет

16.51%

10 лет

13.51%

DXSLX

С начала года

25.26%

1 месяц

-10.47%

6 месяцев

0.80%

1 год

28.38%

5 лет

15.27%

10 лет

13.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBGRX и DXSLX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.


DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
График комиссии DXSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.35%
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBGRX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.581.06
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.121.42
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.21
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.101.30
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.606.37
FBGRX
DXSLX

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DXSLX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58
1.06
FBGRX
DXSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и DXSLX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DXSLX в 0.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
0.52%0.00%0.00%0.00%0.69%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и DXSLX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и DXSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.62%
-14.63%
FBGRX
DXSLX

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и DXSLX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) составляет 5.35%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.35%
11.49%
FBGRX
DXSLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab