PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBGRX с DXSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBGRX и DXSLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FBGRX с DXSLX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).

FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGRX или DXSLX.

Доходность

Сравнение доходности FBGRX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBGRX:

0.38

DXSLX:

0.47

Коэф-т Сортино

FBGRX:

0.76

DXSLX:

0.86

Коэф-т Омега

FBGRX:

1.10

DXSLX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FBGRX:

0.43

DXSLX:

0.48

Коэф-т Мартина

FBGRX:

1.31

DXSLX:

1.75

Индекс Язвы

FBGRX:

8.82%

DXSLX:

8.78%

Дневная вол-ть

FBGRX:

28.42%

DXSLX:

35.80%

Макс. просадка

FBGRX:

-58.02%

DXSLX:

-89.91%

Текущая просадка

FBGRX:

-7.70%

DXSLX:

-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, FBGRX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции FBGRX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 16.89% против 18.29% соответственно.

FBGRX

С начала года

-3.26%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-1.03%

1 год

10.67%

3 года

21.72%

5 лет

18.50%

10 лет

16.89%

DXSLX

С начала года

-1.11%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

-4.90%

1 год

16.76%

3 года

16.73%

5 лет

23.24%

10 лет

18.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Сравнение комиссий FBGRX и DXSLX

FBGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.

DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBGRX и DXSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXSLX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBGRX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBGRX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGRX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGRX и DXSLX

Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности DXSLX в 12.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		6.15%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.30%5.96%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		12.20%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.40%7.21%6.99%0.00%5.14%4.06%

Просадки

Сравнение просадок FBGRX и DXSLX

Максимальная просадка FBGRX за все время составила -58.02%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и DXSLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBGRX и DXSLX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) составляет 6.52%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...