PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSE.DE с SC0T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSE.DE с SC0T.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSE.DE (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and SC0T.DE (Invesco European Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DXSE.DE tracks the MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35 while SC0T.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Health Care. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSE.DE returned 6.10%/yr vs 5.80%/yr for SC0T.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DXSE.DE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for SC0T.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSE.DE и SC0T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и Invesco European Health Care Sector UCITS ETF (SC0T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSE.DE показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у SC0T.DE с доходностью -3.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXSE.DE имеют среднегодовую доходность 6.10%, а акции SC0T.DE немного отстают с 5.80%.

DXSE.DE

1 день
2.90%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.13%
3 года*
2.51%
5 лет*
5.38%
10 лет*
6.10%

SC0T.DE

1 день
2.93%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-2.50%
1 год
2.66%
3 года*
2.80%
5 лет*
4.81%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSE.DE и SC0T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.95%4.97%4.52%9.56%-5.75%25.75%-1.94%32.90%-1.01%4.42%
SC0T.DE
Invesco European Health Care Sector UCITS ETF		-3.57%8.45%6.96%5.35%-7.56%25.20%-1.18%32.22%-1.43%4.65%

Correlation

The correlation between DXSE.DE and SC0T.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2009 г.

0.93

The correlation between DXSE.DE and SC0T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Invesco European Health Care Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с 2B70.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с ETLI.DEDXSE.DE с WELG.DE
Часто сравнивают с SC0T.DE:
SC0T.DE с XUHC.DESC0T.DE с SAN.PASC0T.DE с NVOSC0T.DE с CBUF.DESC0T.DE с ESIH.DESC0T.DE с 2B70.DESC0T.DE с QDVG.DE

Доходность на риск

DXSE.DE vs. SC0T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SC0T.DE
Ранг доходности на риск SC0T.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0T.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0T.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0T.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0T.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0T.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSE.DE c SC0T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) и Invesco European Health Care Sector UCITS ETF (SC0T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSE.DESC0T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.20

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.40

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.24

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

0.56

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSE.DE vs. SC0T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSE.DE на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа SC0T.DE равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSE.DE и SC0T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSE.DESC0T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DXSE.DE и SC0T.DE

Максимальная просадка DXSE.DE за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки SC0T.DE в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSE.DE и SC0T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSE.DESC0T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.30%

-26.52%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.87%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-21.67%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-21.67%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.10%

-26.52%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-9.59%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.03%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

5.58%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSE.DE и SC0T.DE

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Invesco European Health Care Sector UCITS ETF (SC0T.DE) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DXSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSE.DESC0T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.31%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.43%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.98%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.84%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

15.39%

+0.65%

Сравнение комиссий DXSE.DE и SC0T.DE

DXSE.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SC0T.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSE.DE и SC0T.DE

Ни DXSE.DE, ни SC0T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DXSE.DE and SC0T.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSE.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSE.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SC0T.DE.

DXSE.DE tracks MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35, while SC0T.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Health Care. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for DXSE.DE and 0.20% for SC0T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSE.DE и SC0T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор