PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSA.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSA.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50 while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXSA.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции DXSA.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 9.19% против 14.91% соответственно.

DXSA.DE

1 день
0.23%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.75%
1 год
19.18%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.19%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSA.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		9.28%33.40%10.36%17.93%-9.82%18.67%-9.07%22.54%-13.01%10.40%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between DXSA.DE and DBXI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г.

0.75

The correlation between DXSA.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSA.DE:
DXSA.DE с FLXD.DEDXSA.DE с DGRODXSA.DE с IDVY.ASDXSA.DE с VDIV.DEDXSA.DE с QDVX.DEDXSA.DE с XY7D.DEDXSA.DE с LGGE.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

DXSA.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSA.DE
Ранг доходности на риск DXSA.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSA.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSA.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSA.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.94

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.70

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.17

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

11.42

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSA.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSA.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBXI.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSA.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSA.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.19

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DXSA.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, примерно равная максимальной просадке DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSA.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-69.49%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.62%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-17.56%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-25.10%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-40.46%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.77%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.06%

-29.56%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.67%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSA.DE и DBXI.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSA.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.63%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

12.34%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

15.69%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.31%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

20.37%

-4.77%

Сравнение комиссий DXSA.DE и DBXI.DE

И DXSA.DE, и DBXI.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSA.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности DBXI.DE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
DXSA.DE
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D		4.51%4.96%5.39%4.32%4.62%5.73%5.96%2.34%4.64%3.00%2.93%0.14%

Часто задаваемые вопросы

DXSA.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSA.DE and DBXI.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while DBXI.DE tracks FTSE MIB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор