Сравнение DXS6.DE с EUNJ.DE
DXS6.DE (Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc)) and EUNJ.DE (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds - DXS6.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan Select Screened Index while EUNJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXS6.DE returned 6.31%/yr vs 6.75%/yr for EUNJ.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DXS6.DE charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for EUNJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXS6.DE и EUNJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXS6.DE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у EUNJ.DE с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции DXS6.DE уступали акциям EUNJ.DE по среднегодовой доходности: 6.31% против 6.75% соответственно.
DXS6.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 6.31%
EUNJ.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам DXS6.DE и EUNJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXS6.DE Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc) | 7.04% | 6.37% | 13.01% | 1.46% | -1.97% | 12.85% | -3.11% | 21.25% | -6.24% | 10.26% |
EUNJ.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 12.39% | 6.55% | 11.52% | 1.84% | -1.18% | 12.55% | -3.43% | 21.23% | -6.37% | 10.31% |
Correlation
The correlation between DXS6.DE and EUNJ.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2009 г. | 0.95 |
Over the past year, the correlation between DXS6.DE and EUNJ.DE has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.95, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXS6.DE vs. EUNJ.DE — Ранг доходности на риск
DXS6.DE
EUNJ.DE
Сравнение DXS6.DE c EUNJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc) (DXS6.DE) и iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXS6.DE | EUNJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.66 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 7.52 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXS6.DE и EUNJ.DE
Максимальная просадка DXS6.DE за все время составила -36.97%, примерно равная максимальной просадке EUNJ.DE в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS6.DE и EUNJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXS6.DE | EUNJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -36.94% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -6.13% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -20.39% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -20.39% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -36.94% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.79% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -6.55% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.17% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXS6.DE и EUNJ.DE
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc) (DXS6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (EUNJ.DE) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что DXS6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXS6.DE | EUNJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.45% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 9.12% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 11.91% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 14.65% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.44% | +0.31% |
Сравнение комиссий DXS6.DE и EUNJ.DE
DXS6.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUNJ.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXS6.DE и EUNJ.DE
DXS6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXS6.DE Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUNJ.DE iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 2.77% | 2.95% | 3.35% | 3.56% | 3.92% | 2.79% | 2.64% | 3.52% | 3.78% | 3.41% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
DXS6.DE and EUNJ.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXS6.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXS6.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for EUNJ.DE.
DXS6.DE tracks MSCI Pacific ex Japan Select Screened Index, while EUNJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DXS6.DE and 0.60% for EUNJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXS6.DE и EUNJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор