Сравнение DXS1.DE с ZPRM.DE
DXS1.DE (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist)) and ZPRM.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)) are both Money Market funds - DXS1.DE tracks the Solactive SONIA Daily Index while ZPRM.DE tracks the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, DXS1.DE returned 3.62%/yr vs 13.06%/yr for ZPRM.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DXS1.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for ZPRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXS1.DE и ZPRM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXS1.DE торгуется в EUR, в то время как ZPRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXS1.DE показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у ZPRM.DE с доходностью 9.60%.
DXS1.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 1.61%
ZPRM.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 6.26%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXS1.DE и ZPRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXS1.DE Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist) | 4.77% | -0.80% | 10.14% | 6.73% | -4.26% | 7.63% | -5.68% | 6.26% |
ZPRM.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) | 9.60% | 9.28% | -1.25% | 25.81% | 20.17% | 10.13% | -9.18% | 14.71% |
Correlation
The correlation between DXS1.DE and ZPRM.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXS1.DE vs. ZPRM.DE — Ранг доходности на риск
DXS1.DE
ZPRM.DE
Сравнение DXS1.DE c ZPRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist) (DXS1.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXS1.DE | ZPRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 6.81 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 21.79 | -11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXS1.DE и ZPRM.DE
Максимальная просадка DXS1.DE за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки ZPRM.DE в -27.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXS1.DE и ZPRM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXS1.DE | ZPRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.55% | -27.92% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -2.50% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.61% | -16.86% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | -16.86% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.47% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -6.41% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.78% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXS1.DE и ZPRM.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist) (DXS1.DE) составляет 0.99%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что DXS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXS1.DE | ZPRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.99% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 6.06% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 7.85% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 10.79% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 13.87% | -4.90% |
Сравнение комиссий DXS1.DE и ZPRM.DE
DXS1.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZPRM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXS1.DE и ZPRM.DE
Дивидендная доходность DXS1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как ZPRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXS1.DE Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF (Dist) | 4.04% | 4.75% | 4.91% | 4.04% | 0.35% | 0.02% | 0.57% | 0.95% | 0.63% | 0.20% | 1.28% | 0.79% |
ZPRM.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXS1.DE and ZPRM.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for DXS1.DE.
DXS1.DE tracks Solactive SONIA Daily Index, while ZPRM.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.10% for DXS1.DE and 0.05% for ZPRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXS1.DE и ZPRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор