Сравнение DXQLX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции VONE по среднегодовой доходности: 29.62% против 13.89% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и VONE
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.
Доходность на риск
DXQLX vs. VONE — Ранг доходности на риск
DXQLX
VONE
Сравнение DXQLX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.50 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.16 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.80 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и VONE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и VONE
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и VONE
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -34.66% | -62.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -12.11% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -25.12% | -35.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -34.66% | -52.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -5.50% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.35% | -3.94% | -62.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.57% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и VONE
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 5.39% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 9.61% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 18.21% | +22.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 17.09% | +25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.45% | 18.23% | +298.22% |