Сравнение DXQLX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXQLX или VONE.
Основные характеристики
| DXQLX | VONE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.63% | 26.65% |
| Дох-ть за 1 год | 61.03% | 38.22% |
| Дох-ть за 3 года | 2.16% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.92% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.99% | 13.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 6.71% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 30.65% | 12.36% |
| Макс. просадка | -91.88% | -34.67% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и VONE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и VONE
С начала года, DXQLX показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 26.65%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции VONE по среднегодовой доходности: 23.99% против 13.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и VONE
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXQLX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и VONE
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VONE в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и VONE
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -91.88%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и VONE
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.