PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQLX с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Tesla, Inc. (TSLA).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQLX и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-11.33%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность -11.33%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции DXQLX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 29.62% против 37.45% соответственно.

DXQLX

1 день
6.38%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-9.50%
1 год
34.39%
3 года*
32.72%
5 лет*
14.44%
10 лет*
29.62%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

DXQLX vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.76

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.71

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.17

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.72

-0.71

Корреляция

Корреляция между DXQLX и TSLA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и TSLA

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		16.69%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и TSLA

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQLXTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-73.63%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-27.48%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-73.63%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-73.63%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.89%

-22.17%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-22.77%

-43.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

11.30%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и TSLA

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 11.85% и 11.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQLXTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

11.32%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

29.84%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

55.50%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

59.08%

-16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

316.45%

59.02%

+257.43%