Сравнение DXJP.L с SMGB.L
DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DXJP.L is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged), while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJP.L returned 25.80%/yr vs 38.69%/yr for SMGB.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DXJP.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXJP.L торгуется в GBp, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 95.48%.
DXJP.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 57.08%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 18.77%
SMGB.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 95.48%
- 6 месяцев
- 96.93%
- 1 год
- 166.11%
- 3 года*
- 60.25%
- 5 лет*
- 38.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJP.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 21.96% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 2.24% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 95.48% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
Correlation
The correlation between DXJP.L and SMGB.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов DXJP.L и SMGB.L
Секторы
DXJP.L
SMGB.L
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
DXJP.L
SMGB.L
-
Финансовые услуги
DXJP.L
SMGB.L
-
Потребительский циклический сектор
DXJP.L
SMGB.L
-
Технологии
DXJP.L
SMGB.L
Сырьевые материалы
DXJP.L
SMGB.L
-
Здравоохранение
DXJP.L
SMGB.L
-
Коммуникационные услуги
DXJP.L
SMGB.L
-
Потребительский защитный сектор
DXJP.L
SMGB.L
-
Энергетика
DXJP.L
SMGB.L
-
Недвижимость
DXJP.L
-
SMGB.L
-
Коммунальные услуги
DXJP.L
-
SMGB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJP.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
SMGB.L
Сравнение DXJP.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJP.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 13.83 | -8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 45.63 | -26.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и SMGB.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJP.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -36.23% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -11.94% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -36.23% | +13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -36.23% | +13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.06% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -9.78% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.63% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и SMGB.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) составляет 5.72%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 14.05% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 26.51% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 33.19% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 30.92% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 30.53% | -11.37% |
Сравнение комиссий DXJP.L и SMGB.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и SMGB.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJP.L and SMGB.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.
DXJP.L is categorized as Japan Equities, while SMGB.L is Semiconductors. DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged), while SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for DXJP.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для DXJP.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор