Сравнение DXJP.L с PRIJ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L).
DXJP.L и PRIJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. PRIJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и PRIJ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и PRIJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 13.65% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 3.19% | 7.41% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 8.37% | 15.76% | 9.02% | 13.77% | -6.35% | 2.49% | 12.24% | 13.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у PRIJ.L с доходностью 8.37%.
DXJP.L
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 16.26%
PRIJ.L
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и PRIJ.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
PRIJ.L
Сравнение DXJP.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | PRIJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.40 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.99 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.29 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 8.83 | +10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.40 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.53 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и PRIJ.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и PRIJ.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как PRIJ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.49% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.82% | 1.71% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и PRIJ.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки PRIJ.L в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и PRIJ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -24.45% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.24% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -18.15% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.62% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -5.05% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.17% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и PRIJ.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.10% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 15.04% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 19.21% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.52% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.62% | +3.01% |