Сравнение DXJP.L с LGJG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L).
DXJP.L и LGJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. LGJG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и LGJG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJP.L и LGJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 13.65% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 3.19% | 12.31% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 7.40% | 17.46% | 10.01% | 13.64% | -6.84% | 1.78% | 13.24% | 11.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 7.40%.
DXJP.L
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 16.26%
LGJG.L
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJP.L и LGJG.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%.
Доходность на риск
DXJP.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
LGJG.L
Сравнение DXJP.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJP.L | LGJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.54 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.16 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.64 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 9.71 | +9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJP.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.54 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.54 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DXJP.L и LGJG.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и LGJG.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как LGJG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.49% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и LGJG.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и LGJG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJP.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -22.92% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.04% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -18.20% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.76% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -5.19% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.00% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и LGJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) имеют волатильность 8.58% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 8.25% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 14.06% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 18.67% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.49% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 16.78% | +2.85% |