Сравнение DXJ с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
DXJ и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJ или VPL.
Основные характеристики
| DXJ | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.20% | 2.96% |
| Дох-ть за 1 год | 53.37% | 12.89% |
| Дох-ть за 3 года | 25.32% | -0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.00% | 4.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | 3.30 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 13.73% |
| Макс. просадка | -49.63% | -55.49% |
| Current Drawdown | -1.83% | -5.94% |
Корреляция
Корреляция между DXJ и VPL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и VPL
С начала года, DXJ показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 13.12% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и VPL
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJ c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и VPL
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VPL в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.53% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.23% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и VPL
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и VPL
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.