PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DXJ с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJ и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.01%
-1.12%
DXJ
VPL

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 11.45% против 5.04% соответственно.


DXJ

С начала года

25.81%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

0.01%

1 год

23.15%

5 лет (среднегодовая)

18.71%

10 лет (среднегодовая)

11.45%

VPL

С начала года

3.76%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-1.12%

1 год

10.34%

5 лет (среднегодовая)

4.21%

10 лет (среднегодовая)

5.04%

Основные характеристики


DXJVPL
Коэф-т Шарпа1.180.76
Коэф-т Сортино1.551.13
Коэф-т Омега1.231.14
Коэф-т Кальмара1.110.79
Коэф-т Мартина3.913.53
Индекс Язвы6.29%3.26%
Дневная вол-ть20.91%15.05%
Макс. просадка-49.63%-55.49%
Текущая просадка-6.52%-7.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJ и VPL

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DXJ и VPL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DXJ c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXJ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.180.76
Коэффициент Сортино DXJ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.551.13
Коэффициент Омега DXJ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.14
Коэффициент Кальмара DXJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.110.79
Коэффициент Мартина DXJ, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.913.53
DXJ
VPL

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
0.76
DXJ
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и VPL

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VPL в 3.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.34%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.12%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и VPL

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.52%
-7.29%
DXJ
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и VPL

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
4.14%
DXJ
VPL