Сравнение DXJ с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
DXJ и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 17.51% против 9.42% соответственно.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и VPL
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
DXJ vs. VPL — Ранг доходности на риск
DXJ
VPL
Сравнение DXJ c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.08 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.72 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.21 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 12.99 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.44 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.55 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и VPL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и VPL
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и VPL
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -55.49% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -13.33% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -31.09% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -33.90% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -8.40% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -11.71% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.29% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и VPL
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 7.27%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 9.81% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 14.85% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 20.56% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 16.83% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 17.11% | +3.40% |