Сравнение DXJ с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DXJ и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJ или VEA.
Основные характеристики
| DXJ | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.20% | 3.12% |
| Дох-ть за 1 год | 53.37% | 10.76% |
| Дох-ть за 3 года | 25.32% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.00% | 6.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 4.66% |
| Коэф-т Шарпа | 3.30 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 12.79% |
| Макс. просадка | -49.63% | -60.70% |
| Current Drawdown | -1.83% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между DXJ и VEA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и VEA
С начала года, DXJ показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 13.12% против 4.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и VEA
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJ c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и VEA
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VEA в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.53% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.34% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и VEA
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и VEA
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.