Сравнение DXJ с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DXJ и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJ или SPDW.
Основные характеристики
| DXJ | SPDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.25% | 4.18% |
| Дох-ть за 1 год | 55.64% | 12.05% |
| Дох-ть за 3 года | 25.95% | 2.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.19% | 6.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.31% | 4.64% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 12.63% |
| Макс. просадка | -49.63% | -60.02% |
| Current Drawdown | -0.99% | -1.31% |
Корреляция
Корреляция между DXJ и SPDW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и SPDW
С начала года, DXJ показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 13.31% против 4.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и SPDW
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJ c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и SPDW
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SPDW в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.50% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.64% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и SPDW
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и SPDW
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.