PortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXJ и SPDW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DXJ и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.44%
85.37%
DXJ
SPDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJ:

0.13

SPDW:

0.68

Коэф-т Сортино

DXJ:

0.34

SPDW:

1.06

Коэф-т Омега

DXJ:

1.05

SPDW:

1.14

Коэф-т Кальмара

DXJ:

0.15

SPDW:

0.86

Коэф-т Мартина

DXJ:

0.46

SPDW:

2.66

Индекс Язвы

DXJ:

7.44%

SPDW:

4.40%

Дневная вол-ть

DXJ:

25.95%

SPDW:

17.27%

Макс. просадка

DXJ:

-49.63%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

DXJ:

-7.23%

SPDW:

-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 9.66% против 5.21% соответственно.


DXJ

С начала года

-3.48%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

3.09%

1 год

2.50%

5 лет

23.60%

10 лет

9.66%

SPDW

С начала года

9.70%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

5.18%

1 год

10.85%

5 лет

11.70%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJ и SPDW

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии SPDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDW: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJ и SPDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJ c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXJ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXJ: 0.13
SPDW: 0.68
Коэффициент Сортино DXJ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXJ: 0.34
SPDW: 1.06
Коэффициент Омега DXJ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXJ: 1.05
SPDW: 1.14
Коэффициент Кальмара DXJ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXJ: 0.15
SPDW: 0.86
Коэффициент Мартина DXJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXJ: 0.46
SPDW: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.68
DXJ
SPDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и SPDW

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPDW в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.32%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.91%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и SPDW

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-0.87%
DXJ
SPDW

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и SPDW

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
11.52%
DXJ
SPDW