PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJ и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJ и SPDW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 17.51% против 9.48% соответственно.


DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий DXJ и SPDW

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Доходность на риск

DXJ vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.80

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.46

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

2.77

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

10.76

+4.48

DXJ vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.80

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.53

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.55

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.20

Корреляция

Корреляция между DXJ и SPDW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и SPDW

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPDW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и SPDW

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-60.02%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.55%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-30.21%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-34.98%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-7.11%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-13.01%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.97%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и SPDW

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 7.27%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.85%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

11.62%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

17.61%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

16.27%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

17.16%

+3.35%