Сравнение DXJ с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DXJ и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJ или SPDW.
Корреляция
Корреляция между DXJ и SPDW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и SPDW
Основные характеристики
DXJ:
0.93
SPDW:
0.38
DXJ:
1.27
SPDW:
0.61
DXJ:
1.19
SPDW:
1.07
DXJ:
0.88
SPDW:
0.51
DXJ:
2.97
SPDW:
1.28
DXJ:
6.58%
SPDW:
3.83%
DXJ:
21.04%
SPDW:
12.79%
DXJ:
-49.63%
SPDW:
-60.02%
DXJ:
-5.53%
SPDW:
-8.23%
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 11.77% против 5.47% соответственно.
DXJ
-2.08%
-0.27%
-3.12%
18.55%
18.23%
11.77%
SPDW
0.67%
-1.95%
-4.03%
6.73%
4.54%
5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и SPDW
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXJ и SPDW
DXJ
SPDW
Сравнение DXJ c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и SPDW
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPDW в 3.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.56% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.17% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и SPDW
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и SPDW
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.