Сравнение DXCM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или VOO.
Основные характеристики
| DXCM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | 7.31% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | 13.13% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.50% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 32.42% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 40.09% | 11.60% |
| Макс. просадка | -94.61% | -33.99% |
| Current Drawdown | -20.37% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между DXCM и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и VOO
С начала года, DXCM показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 32.42% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXCM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и VOO
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и VOO
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и VOO
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.