Сравнение DXCM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DXCM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXCM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | -6.03% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXCM имеют среднегодовую доходность 13.94%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.
DXCM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- -18.73%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 13.94%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. VOO — Ранг доходности на риск
DXCM
VOO
Сравнение DXCM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXCM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.01 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.53 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.55 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 7.31 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXCM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.01 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.71 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DXCM и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и VOO
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и VOO
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXCM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -33.99% | -60.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -11.98% | -26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -24.52% | -41.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -33.99% | -32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.69% | -5.55% | -56.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -3.72% | -32.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.36% | 2.55% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и VOO
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXCM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 5.34% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | 9.47% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 18.11% | +25.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 16.82% | +29.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 17.99% | +30.31% |