PortfoliosLab logo
Сравнение DXCM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXCM и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DXCM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,000.30%
552.28%
DXCM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.81

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.85

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

DXCM:

0.84

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.73

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

DXCM:

-1.14

VOO:

2.42

Индекс Язвы

DXCM:

40.34%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

DXCM:

57.13%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DXCM:

-56.53%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.02% соответственно.


DXCM

С начала года

-8.99%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-5.44%

1 год

-48.66%

5 лет

-3.17%

10 лет

15.45%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXCM, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXCM: -0.81
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино DXCM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXCM: -0.85
VOO: 0.92
Коэффициент Омега DXCM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXCM: 0.84
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DXCM, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXCM: -0.73
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина DXCM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXCM: -1.14
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.57
DXCM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и VOO

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXCM
DexCom, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и VOO

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.53%
-10.56%
DXCM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и VOO

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
13.97%
DXCM
VOO