Сравнение DXCM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность -38.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.62% против 11.46% соответственно.
DXCM
-38.85%
4.84%
-42.24%
-27.71%
6.91%
19.62%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| DXCM | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | -0.24 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.88 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 29.34% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 54.54% | 11.09% |
| Макс. просадка | -94.61% | -33.37% |
| Текущая просадка | -53.39% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DXCM и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXCM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и SCHD
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DXCM и SCHD
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и SCHD
DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.