PortfoliosLab logo
Сравнение DXCM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXCM и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DXCM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,659.45%
370.37%
DXCM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.81

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.85

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

DXCM:

0.84

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.73

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

DXCM:

-1.14

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

DXCM:

40.34%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

DXCM:

57.13%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DXCM:

-56.53%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.45% против 10.35% соответственно.


DXCM

С начала года

-8.99%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-5.44%

1 год

-48.66%

5 лет

-3.17%

10 лет

15.45%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXCM, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXCM: -0.81
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино DXCM, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXCM: -0.85
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега DXCM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXCM: 0.84
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара DXCM, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXCM: -0.73
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина DXCM, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXCM: -1.14
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.23
DXCM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и SCHD

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXCM
DexCom, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и SCHD

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.53%
-11.33%
DXCM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и SCHD

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
11.25%
DXCM
SCHD