PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXCM с SCHD

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или SCHD.

Корреляция

Корреляция между DXCM и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXCM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.60

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.38

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

DXCM:

0.93

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.51

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

DXCM:

-0.82

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

DXCM:

39.25%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

DXCM:

58.58%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DXCM:

-47.50%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.55% против 10.64% соответственно.

DXCM

С начала года

9.91%

1 месяц

24.66%

6 месяцев

12.65%

1 год

-34.93%

5 лет

-3.32%

10 лет

17.55%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.55%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и SCHD

DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DXCM и SCHD

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и SCHD

DexCom, Inc. (DXCM) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DXCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...