PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXCM с EXAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXCM с EXAS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DexCom, Inc. (DXCM) и Exact Sciences Corporation (EXAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXCM или EXAS.

Корреляция

Корреляция между DXCM и EXAS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DXCM и EXAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DexCom, Inc. (DXCM) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,341.57%
1,583.70%
DXCM
EXAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXCM:

-0.82

EXAS:

-0.48

Коэф-т Сортино

DXCM:

-0.86

EXAS:

-0.40

Коэф-т Омега

DXCM:

0.84

EXAS:

0.95

Коэф-т Кальмара

DXCM:

-0.74

EXAS:

-0.38

Коэф-т Мартина

DXCM:

-1.15

EXAS:

-1.19

Индекс Язвы

DXCM:

40.45%

EXAS:

23.96%

Дневная вол-ть

DXCM:

57.06%

EXAS:

59.32%

Макс. просадка

DXCM:

-94.61%

EXAS:

-98.01%

Текущая просадка

DXCM:

-55.99%

EXAS:

-70.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXCM:

$28.10B

EXAS:

$8.44B

EPS

DXCM:

$1.42

EXAS:

-$5.59

Коэффициент PEG

DXCM:

1.09

EXAS:

-1.07

Коэффициент P/S

DXCM:

6.97

EXAS:

3.06

Коэффициент P/B

DXCM:

13.20

EXAS:

3.53

Общая выручка (12 мес.)

DXCM:

$3.11B

EXAS:

$2.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXCM:

$1.87B

EXAS:

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

DXCM:

$724.50M

EXAS:

-$753.42M

Доходность по периодам

С начала года, DXCM показывает доходность -7.86%, что значительно выше, чем у EXAS с доходностью -19.10%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции EXAS по среднегодовой доходности: 15.67% против 7.92% соответственно.

DXCM

С начала года

-7.86%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-2.42%

1 год

-42.37%

5 лет

-3.08%

10 лет

15.67%

EXAS

С начала года

-19.10%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-34.22%

1 год

-22.75%

5 лет

-10.78%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXCM и EXAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
EXAS
Ранг риск-скорректированной доходности EXAS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXAS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXCM c EXAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DXCM, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXCM: -0.82
EXAS: -0.48
Коэффициент Сортино DXCM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXCM: -0.86
EXAS: -0.40
Коэффициент Омега DXCM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXCM: 0.84
EXAS: 0.95
Коэффициент Кальмара DXCM, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXCM: -0.74
EXAS: -0.38
Коэффициент Мартина DXCM, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXCM: -1.15
EXAS: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа DXCM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа EXAS равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXCM и EXAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-0.48
DXCM
EXAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXCM и EXAS

Ни DXCM, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXCM и EXAS

Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке EXAS в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и EXAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.99%
-70.67%
DXCM
EXAS

Волатильность

Сравнение волатильности DXCM и EXAS

DexCom, Inc. (DXCM) и Exact Sciences Corporation (EXAS) имеют волатильность 17.68% и 18.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
18.38%
DXCM
EXAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXCM и EXAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Exact Sciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию