PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX2Z.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2Z.DE с XEON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DX2Z.DE (Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DX2Z.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Select Frontier Index, while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2Z.DE returned 10.84%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DX2Z.DE charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2Z.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc) (DX2Z.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2Z.DE показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции DX2Z.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 10.84% против 0.73% соответственно.

DX2Z.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
7.04%
С начала года
9.77%
1 год
22.55%
3 года*
18.56%
5 лет*
13.44%
10 лет*
10.84%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2Z.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2Z.DE
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc)		9.77%18.38%30.33%20.29%-15.40%26.53%-13.05%26.32%-14.75%22.09%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between DX2Z.DE and XEON.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2008 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DX2Z.DE:
DX2Z.DE с H4Z3.DEDX2Z.DE с WTD8.DEDX2Z.DE с XDWT.DEDX2Z.DE с EHDL.DEDX2Z.DE с WTED.DEDX2Z.DE с PRAM.DEDX2Z.DE с UEF5.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

DX2Z.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2Z.DE
Ранг доходности на риск DX2Z.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2Z.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2Z.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2Z.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2Z.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2Z.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc) (DX2Z.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DX2Z.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
9.12

-7.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
22.03

-20.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

4.49

-3.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

69.27

-67.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

324.04

-318.98

DX2Z.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2Z.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2Z.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX2Z.DE и XEON.DE

Максимальная просадка DX2Z.DE за все время составила -76.62%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2Z.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2Z.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.62%

-3.71%

-72.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-0.03%

-13.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.17%

-0.08%

-20.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-0.64%

-22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-3.20%

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.82%

-0.88%

-43.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

0.01%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2Z.DE и XEON.DE

Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc) (DX2Z.DE) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что DX2Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2Z.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

0.04%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

0.14%

+13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

0.22%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

0.25%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

0.39%

+18.39%

Сравнение комиссий DX2Z.DE и XEON.DE

DX2Z.DE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2Z.DE и XEON.DE

Ни DX2Z.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DX2Z.DE and XEON.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for DX2Z.DE.

DX2Z.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while XEON.DE is Money Market. DX2Z.DE tracks S&P Select Frontier Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.95% for DX2Z.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2Z.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор