Сравнение DX2Z.DE с H410.DE
DX2Z.DE (Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc)) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - DX2Z.DE tracks the S&P Select Frontier Index while H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2Z.DE returned 10.84%/yr vs 8.22%/yr for H410.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DX2Z.DE charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for H410.DE.
Доходность
Сравнение доходности DX2Z.DE и H410.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX2Z.DE показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции DX2Z.DE превзошли акции H410.DE по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.22% соответственно.
DX2Z.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 10.84%
H410.DE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 19.79%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам DX2Z.DE и H410.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2Z.DE Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc) | 9.77% | 18.38% | 30.33% | 20.29% | -15.40% | 26.53% | -13.05% | 26.32% | -14.75% | 22.09% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 19.79% | 18.65% | 13.95% | 4.67% | -13.87% | 4.04% | 6.95% | 21.14% | -11.36% | 21.12% |
Correlation
The correlation between DX2Z.DE and H410.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2011 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between DX2Z.DE and H410.DE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX2Z.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск
DX2Z.DE
H410.DE
Сравнение DX2Z.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc) (DX2Z.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX2Z.DE | H410.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.17 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.64 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX2Z.DE и H410.DE
Максимальная просадка DX2Z.DE за все время составила -76.62%, что больше максимальной просадки H410.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2Z.DE и H410.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX2Z.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.62% | -41.02% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.71% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -19.01% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -22.77% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | -31.62% | -13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -10.71% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.82% | -13.30% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.53% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2Z.DE и H410.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc) (DX2Z.DE) составляет 3.43%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что DX2Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX2Z.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 8.22% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 17.70% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 20.15% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.18% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.31% | +0.47% |
Сравнение комиссий DX2Z.DE и H410.DE
DX2Z.DE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2Z.DE и H410.DE
DX2Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2Z.DE Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.71% | 2.00% | 2.40% | 2.59% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
DX2Z.DE and H410.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for DX2Z.DE.
DX2Z.DE tracks S&P Select Frontier Index, while H410.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.95% for DX2Z.DE and 0.15% for H410.DE.
Подберите оптимальное распределение для DX2Z.DE и H410.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор