PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX2X.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2X.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DX2X.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - DX2X.DE tracks the STOXX Europe 600 Index while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2X.DE returned 9.60%/yr vs 10.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DX2X.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2X.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2X.DE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции DX2X.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.85% соответственно.

DX2X.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
10.31%
1 год
20.23%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.60%

S6X0.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
5.53%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.58%
5 лет*
12.13%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2X.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2X.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)		10.31%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		9.71%22.02%10.94%22.43%-9.00%23.10%-2.98%29.97%-12.04%10.08%

Correlation

The correlation between DX2X.DE and S6X0.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

0.92

The correlation between DX2X.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с DX2X.DE:
DX2X.DE с EUPE.DEDX2X.DE с PRAE.DEDX2X.DE с FLXD.DEDX2X.DE с MVEE.DEDX2X.DE с XB4A.DEDX2X.DE с EXXX.DEDX2X.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с 18M2.DE

Доходность на риск

DX2X.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2X.DE
Ранг доходности на риск DX2X.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2X.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2X.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2X.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2X.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2X.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2X.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DX2X.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.17

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.80

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.72

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

6.01

+2.25

DX2X.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2X.DE на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2X.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX2X.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка DX2X.DE за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2X.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2X.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-38.54%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-10.88%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-16.56%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-23.41%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-38.54%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.82%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-7.67%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.11%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2X.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc) (DX2X.DE) составляет 3.06%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что DX2X.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2X.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.01%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.29%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.99%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.52%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

17.93%

-2.70%

Сравнение комиссий DX2X.DE и S6X0.DE

DX2X.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2X.DE и S6X0.DE

DX2X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2X.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%

Часто задаваемые вопросы

DX2X.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for DX2X.DE.

DX2X.DE tracks STOXX Europe 600 Index, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for DX2X.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2X.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор