PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2S.DE с OP6E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2S.DE с OP6E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2S.DE (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) and OP6E.DE (Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) are both Asia Pacific Equities funds - DX2S.DE tracks the S&P/ASX 200 while OP6E.DE tracks the Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, DX2S.DE returned 9.46%/yr vs 8.96%/yr for OP6E.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DX2S.DE charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for OP6E.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2S.DE и OP6E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2S.DE показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у OP6E.DE с доходностью 4.48%.

DX2S.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.13%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.57%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.26%
10 лет*
7.90%

OP6E.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.94%
1 год
7.51%
3 года*
8.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2S.DE и OP6E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		8.70%4.55%8.00%7.90%-5.60%
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		4.48%6.39%15.17%0.41%-5.27%

Correlation

The correlation between DX2S.DE and OP6E.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.88

The correlation between DX2S.DE and OP6E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с IQQK.DEDX2S.DE с LGQK.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с DBX8.DEDX2S.DE с LKOR.DEDX2S.DE с BATF.DE
Часто сравнивают с OP6E.DE:
OP6E.DE с LGQK.DEOP6E.DE с APXJ.DEOP6E.DE с IBC6.DEOP6E.DE с LKOR.DEOP6E.DE с OP5E.DEOP6E.DE с BATF.DEOP6E.DE с OUFE.DE

Доходность на риск

DX2S.DE vs. OP6E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OP6E.DE
Ранг доходности на риск OP6E.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP6E.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP6E.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP6E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP6E.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP6E.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2S.DE c OP6E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) и Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2S.DEOP6E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.66

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.07

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.13

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

2.95

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2S.DE vs. OP6E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2S.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа OP6E.DE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2S.DE и OP6E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2S.DEOP6E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DX2S.DE и OP6E.DE

Максимальная просадка DX2S.DE за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки OP6E.DE в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2S.DE и OP6E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2S.DEOP6E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-18.34%

-36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-6.72%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-18.34%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-4.43%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-4.86%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.57%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2S.DE и OP6E.DE

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что DX2S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OP6E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2S.DEOP6E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.87%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

8.56%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.49%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.75%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

14.75%

+4.51%

Сравнение комиссий DX2S.DE и OP6E.DE

DX2S.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OP6E.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2S.DE и OP6E.DE

Дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как OP6E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.52%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DX2S.DE and OP6E.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OP6E.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP6E.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for DX2S.DE.

DX2S.DE tracks S&P/ASX 200, while OP6E.DE tracks Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Natixis. Their fees differ too: 0.50% for DX2S.DE and 0.29% for OP6E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2S.DE и OP6E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор