Сравнение DX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или XLU.
Доходность
Сравнение доходности DX и XLU
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 32.32%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 4.53% против 9.65% соответственно.
DX
11.31%
0.64%
8.33%
23.52%
5.62%
4.53%
XLU
32.32%
0.68%
17.40%
35.27%
8.81%
9.65%
Основные характеристики
| DX | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 7.03 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 20.28% | 15.68% |
| Макс. просадка | -99.12% | -52.27% |
| Текущая просадка | -48.17% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DX и XLU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и XLU
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности XLU в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 12.75% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.70% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок DX и XLU
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и XLU
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.04%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.