PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DX с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DX и XLU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности DX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.79%
527.40%
DX
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DX:

0.69

XLU:

1.65

Коэф-т Сортино

DX:

0.99

XLU:

2.26

Коэф-т Омега

DX:

1.13

XLU:

1.28

Коэф-т Кальмара

DX:

0.24

XLU:

1.31

Коэф-т Мартина

DX:

3.94

XLU:

7.52

Индекс Язвы

DX:

3.35%

XLU:

3.40%

Дневная вол-ть

DX:

19.11%

XLU:

15.48%

Макс. просадка

DX:

-99.12%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

DX:

-47.41%

XLU:

-7.84%

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 4.63% против 8.18% соответственно.


DX

С начала года

12.93%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

11.36%

1 год

11.85%

5 лет

5.07%

10 лет

4.63%

XLU

С начала года

23.49%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

11.79%

1 год

24.90%

5 лет

6.81%

10 лет

8.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.691.65
Коэффициент Сортино DX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.992.26
Коэффициент Омега DX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.28
Коэффициент Кальмара DX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.581.31
Коэффициент Мартина DX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.947.52
DX
XLU

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.69
1.65
DX
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и XLU

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности XLU в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DX
Dynex Capital, Inc.
11.54%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%12.12%14.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.11%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок DX и XLU

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.71%
-7.84%
DX
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности DX и XLU

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 3.22%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.22%
4.96%
DX
XLU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab