Сравнение DX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности DX и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DX на уровне 11.31% и VNQ на уровне 11.31%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.53% против 6.05% соответственно.
DX
11.31%
0.64%
8.33%
23.52%
5.62%
4.53%
VNQ
11.31%
-0.23%
19.22%
25.20%
4.76%
6.05%
Основные характеристики
| DX | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 7.03 | 5.73 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 20.28% | 16.22% |
| Макс. просадка | -99.12% | -73.07% |
| Текущая просадка | -48.17% | -8.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DX и VNQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и VNQ
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности VNQ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 12.75% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DX и VNQ
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и VNQ
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.