Сравнение DX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynex Capital, Inc. (DX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DX или VNQ.
Основные характеристики
| DX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.15% | -9.10% |
| Дох-ть за 1 год | 24.65% | 2.15% |
| Дох-ть за 3 года | -6.48% | -3.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.60% | 1.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.86% | 4.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 18.85% |
| Макс. просадка | -99.12% | -73.07% |
| Current Drawdown | -54.16% | -25.02% |
Корреляция
Корреляция между DX и VNQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DX и VNQ
С начала года, DX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и VNQ
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности VNQ в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 13.15% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DX и VNQ
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DX и VNQ
Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.