PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVOG с DWAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVOG с DWAS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).

IVOG и DWAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или DWAS.

Корреляция

Корреляция между IVOG и DWAS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

0.06

DWAS:

-0.20

Коэф-т Сортино

IVOG:

0.25

DWAS:

-0.08

Коэф-т Омега

IVOG:

1.03

DWAS:

0.99

Коэф-т Кальмара

IVOG:

0.05

DWAS:

-0.16

Коэф-т Мартина

IVOG:

0.15

DWAS:

-0.41

Индекс Язвы

IVOG:

8.53%

DWAS:

13.48%

Дневная вол-ть

IVOG:

23.17%

DWAS:

28.90%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

DWAS:

-46.17%

Текущая просадка

IVOG:

-8.45%

DWAS:

-20.44%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции IVOG превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 8.82% против 7.66% соответственно.

IVOG

С начала года

-0.06%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-2.88%

1 год

1.26%

5 лет

12.42%

10 лет

8.82%

DWAS

С начала года

-9.48%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-14.28%

1 год

-5.65%

5 лет

11.51%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVOG и DWAS

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и DWAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и DWAS

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DWAS в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.79%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.87%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и DWAS

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и DWAS

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеют волатильность 6.20% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...