PortfoliosLab logo
Сравнение IVOG с DWAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOG и DWAS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IVOG и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
249.33%
223.96%
IVOG
DWAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.21

DWAS:

-0.28

Коэф-т Сортино

IVOG:

-0.14

DWAS:

-0.21

Коэф-т Омега

IVOG:

0.98

DWAS:

0.97

Коэф-т Кальмара

IVOG:

-0.19

DWAS:

-0.24

Коэф-т Мартина

IVOG:

-0.59

DWAS:

-0.66

Индекс Язвы

IVOG:

7.97%

DWAS:

12.27%

Дневная вол-ть

IVOG:

22.88%

DWAS:

28.82%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

DWAS:

-46.17%

Текущая просадка

IVOG:

-16.94%

DWAS:

-26.21%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -9.34%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью -16.05%. За последние 10 лет акции IVOG превзошли акции DWAS по среднегодовой доходности: 8.01% против 7.25% соответственно.


IVOG

С начала года

-9.34%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-10.32%

1 год

-4.74%

5 лет

10.40%

10 лет

8.01%

DWAS

С начала года

-16.05%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-17.77%

1 год

-8.82%

5 лет

10.76%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOG и DWAS

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.


График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%
График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и DWAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOG, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOG: -0.21
DWAS: -0.28
Коэффициент Сортино IVOG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOG: -0.14
DWAS: -0.21
Коэффициент Омега IVOG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOG: 0.98
DWAS: 0.97
Коэффициент Кальмара IVOG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOG: -0.19
DWAS: -0.24
Коэффициент Мартина IVOG, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOG: -0.59
DWAS: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.28
IVOG
DWAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и DWAS

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DWAS в 0.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.87%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.94%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и DWAS

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.94%
-26.21%
IVOG
DWAS

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и DWAS

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.16%
13.49%
IVOG
DWAS