Сравнение IVOG с DWAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS).
IVOG и DWAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOG или DWAS.
Основные характеристики
| IVOG | DWAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.28% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 32.58% | 25.53% |
| Дох-ть за 3 года | 5.74% | 3.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.87% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.59% | 10.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 15.36% | 20.55% |
| Макс. просадка | -39.32% | -46.16% |
| Current Drawdown | -0.19% | -8.21% |
Корреляция
Корреляция между IVOG и DWAS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и DWAS
С начала года, IVOG показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 6.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOG имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции DWAS немного отстают с 10.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и DWAS
IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOG c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и DWAS
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DWAS в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.99% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% | 0.66% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.33% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и DWAS
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и DWAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и DWAS
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 4.02%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.