Сравнение DWAS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DWAS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или VOO.
Основные характеристики
| DWAS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 25.53% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.32% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.49% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.30% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 11.62% |
| Макс. просадка | -46.16% | -33.99% |
| Current Drawdown | -8.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DWAS и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и VOO
С начала года, DWAS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и VOO
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и VOO
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.33% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и VOO
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и VOO
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.