Сравнение DWAS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DWAS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или VOO.
Корреляция
Корреляция между DWAS и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и VOO
Основные характеристики
DWAS:
-0.72
VOO:
-0.07
DWAS:
-0.89
VOO:
0.01
DWAS:
0.90
VOO:
1.00
DWAS:
-0.62
VOO:
-0.07
DWAS:
-1.97
VOO:
-0.36
DWAS:
10.06%
VOO:
3.31%
DWAS:
27.47%
VOO:
15.79%
DWAS:
-46.17%
VOO:
-33.99%
DWAS:
-31.95%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.91% против 11.27% соответственно.
DWAS
-22.58%
-11.16%
-23.45%
-19.42%
12.83%
5.91%
VOO
-13.30%
-11.78%
-11.02%
-0.99%
15.64%
11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и VOO
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWAS и VOO
DWAS
VOO
Сравнение DWAS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и VOO
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.02% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и VOO
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и VOO
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.