Сравнение DWAS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DWAS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.42% против 13.11% соответственно.
DWAS
16.29%
1.82%
9.46%
31.36%
13.64%
10.42%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| DWAS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.42 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 4.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.03% | 12.23% |
| Макс. просадка | -46.17% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.91% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и VOO
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DWAS и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWAS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и VOO
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.53% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% | 0.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и VOO
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и VOO
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.