PortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWAS и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DWAS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.18%
407.38%
DWAS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWAS:

-0.32

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DWAS:

-0.27

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DWAS:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DWAS:

-0.27

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DWAS:

-0.76

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DWAS:

12.16%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DWAS:

28.82%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DWAS:

-46.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DWAS:

-26.61%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.84% против 12.07% соответственно.


DWAS

С начала года

-16.51%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-17.04%

1 год

-7.85%

5 лет

11.97%

10 лет

6.84%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWAS и VOO

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWAS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWAS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWAS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWAS: -0.32
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино DWAS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWAS: -0.27
VOO: 0.88
Коэффициент Омега DWAS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWAS: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DWAS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWAS: -0.27
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина DWAS, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWAS: -0.76
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.54
DWAS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и VOO

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.95%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и VOO

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.61%
-9.90%
DWAS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и VOO

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.48% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
13.96%
DWAS
VOO