Сравнение DWAS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DWAS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWAS или VOO.
Корреляция
Корреляция между DWAS и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и VOO
Основные характеристики
DWAS:
0.47
VOO:
1.95
DWAS:
0.82
VOO:
2.60
DWAS:
1.10
VOO:
1.36
DWAS:
0.71
VOO:
2.97
DWAS:
2.00
VOO:
12.47
DWAS:
5.87%
VOO:
2.01%
DWAS:
25.06%
VOO:
12.89%
DWAS:
-46.17%
VOO:
-33.99%
DWAS:
-11.32%
VOO:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.88% против 13.75% соответственно.
DWAS
0.89%
0.75%
0.19%
9.80%
11.51%
9.88%
VOO
2.71%
2.30%
10.08%
24.27%
15.19%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и VOO
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWAS и VOO
DWAS
VOO
Сравнение DWAS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и VOO
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.78% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% | 0.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и VOO
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и VOO
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.