PortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWAS и FNDA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DWAS и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.54%
163.72%
DWAS
FNDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWAS:

-0.23

FNDA:

-0.04

Коэф-т Сортино

DWAS:

-0.14

FNDA:

0.10

Коэф-т Омега

DWAS:

0.98

FNDA:

1.01

Коэф-т Кальмара

DWAS:

-0.20

FNDA:

-0.04

Коэф-т Мартина

DWAS:

-0.56

FNDA:

-0.12

Индекс Язвы

DWAS:

12.04%

FNDA:

7.88%

Дневная вол-ть

DWAS:

28.82%

FNDA:

22.37%

Макс. просадка

DWAS:

-46.17%

FNDA:

-44.64%

Текущая просадка

DWAS:

-26.56%

FNDA:

-18.46%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 6.86% против 7.44% соответственно.


DWAS

С начала года

-16.45%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-17.27%

1 год

-8.57%

5 лет

11.99%

10 лет

6.86%

FNDA

С начала года

-11.46%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-10.51%

1 год

-2.23%

5 лет

16.18%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWAS и FNDA

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.


График комиссии DWAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWAS: 0.60%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDA: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWAS и FNDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг риск-скорректированной доходности DWAS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWAS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FNDA
Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWAS c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWAS, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWAS: -0.23
FNDA: -0.04
Коэффициент Сортино DWAS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWAS: -0.14
FNDA: 0.10
Коэффициент Омега DWAS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWAS: 0.98
FNDA: 1.01
Коэффициент Кальмара DWAS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWAS: -0.20
FNDA: -0.04
Коэффициент Мартина DWAS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWAS: -0.56
FNDA: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FNDA равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.04
DWAS
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и FNDA

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FNDA в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.95%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%0.05%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.63%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.67%1.30%1.19%1.33%1.06%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и FNDA

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.17%, примерно равная максимальной просадке FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.56%
-18.46%
DWAS
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и FNDA

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеют волатильность 13.60% и 14.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.60%
14.15%
DWAS
FNDA