Сравнение DVYE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Trust (GLD).
DVYE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или GLD.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и GLD
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.96%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.53% против 7.82% соответственно.
DVYE
9.75%
-3.04%
-1.24%
16.98%
0.94%
1.53%
GLD
27.96%
-2.63%
11.14%
31.98%
12.21%
7.82%
Основные характеристики
| DVYE | GLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 13.32 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 14.87% |
| Макс. просадка | -47.42% | -45.56% |
| Текущая просадка | -13.60% | -5.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и GLD
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между DVYE и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и GLD
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.66% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и GLD
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и GLD
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 4.99%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.