Сравнение DVYE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Shares (GLD).
DVYE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVYE показывает доходность 10.54%, а GLD немного ниже – 10.47%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.75% против 14.11% соответственно.
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и GLD
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DVYE vs. GLD — Ранг доходности на риск
DVYE
GLD
Сравнение DVYE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.89 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.31 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.70 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 9.90 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.25 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.63 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и GLD
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и GLD
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -45.56% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -19.21% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -21.03% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -22.00% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -11.71% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -16.17% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.25% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и GLD
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 10.48% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 24.34% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 27.81% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.75% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 15.88% | +2.59% |