PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVYE с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с GLD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Trust (GLD).

DVYE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или GLD.

Корреляция

Корреляция между DVYE и GLD составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DVYE:

10.62%

GLD:

17.51%

Макс. просадка

DVYE:

-0.37%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

DVYE:

0.00%

GLD:

-2.77%

Доходность по периодам

DVYE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

26.73%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

23.75%

1 год

40.30%

5 лет

13.96%

10 лет

10.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVYE и GLD

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYE и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг риск-скорректированной доходности DVYE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и GLD

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и GLD

Максимальная просадка DVYE за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и GLD

Загрузка...