PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVYE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVYE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVYE показывает доходность 10.54%, а GLD немного ниже – 10.47%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.75% против 14.11% соответственно.


DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Dividend ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий DVYE и GLD

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

DVYE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVYEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.89

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.31

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.70

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.28

9.90

+3.39

DVYE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVYEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.25

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.46

Корреляция

Корреляция между DVYE и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и GLD

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и GLD

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DVYEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-45.56%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-19.21%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-21.03%

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-22.00%

-18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-11.71%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-16.17%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.25%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и GLD

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVYEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

10.48%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

24.34%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

27.81%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.75%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

15.88%

+2.59%