PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYE returned 7.81%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.81% против 13.21% соответственно.

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between DVYE and GLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.22

The correlation between DVYE and GLD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVYE и GLD

Секторы
DVYE
GLD

Финансовые услуги

28.4%

-

Энергетика

19.1%

-

Промышленность

16.8%

-

Сырьевые материалы

8.6%
100.0%

Коммунальные услуги

7.4%

-

Технологии

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Недвижимость

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

DVYE
28.4%
GLD

-

Энергетика

DVYE
19.1%
GLD

-

Промышленность

DVYE
16.8%
GLD

-

Сырьевые материалы

DVYE
8.6%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

DVYE
7.4%
GLD

-

Технологии

DVYE
7.3%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

DVYE
4.3%
GLD

-

Недвижимость

DVYE
3.7%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

DVYE
2.4%
GLD

-

Коммуникационные услуги

DVYE
1.9%
GLD

-

Здравоохранение

DVYE

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

DVYE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.22

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.61

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

1.69

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

4.15

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.22

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.02

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.60

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DVYE и GLD

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-45.56%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-19.21%

+12.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-19.21%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-21.03%

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-22.00%

-18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-17.07%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-16.16%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

7.81%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и GLD

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.48% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.50%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

23.16%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

26.60%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.00%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

15.95%

+2.44%

Сравнение комиссий DVYE и GLD

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и GLD

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and GLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to DVYE (5.48%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.21% vs 7.81% for DVYE. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.21% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for GLD.

DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while GLD is Gold. DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.40% for GLD.

DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор