Сравнение DVYE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Trust (GLD).
DVYE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или GLD.
Основные характеристики
| DVYE | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.51% | 12.76% |
| Дох-ть за 1 год | 17.12% | 17.00% |
| Дох-ть за 3 года | -5.03% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.00% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.24% | 5.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 14.29% | 12.30% |
| Макс. просадка | -47.42% | -45.56% |
| Current Drawdown | -20.87% | -2.55% |
Корреляция
Корреляция между DVYE и GLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и GLD
С начала года, DVYE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.24% против 5.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и GLD
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и GLD
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 9.10% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% | 4.51% | 4.59% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и GLD
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и GLD
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 3.71%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.