Сравнение DVYE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Trust (GLD).
DVYE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или GLD.
Корреляция
Корреляция между DVYE и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и GLD
Основные характеристики
DVYE:
0.80
GLD:
2.81
DVYE:
1.24
GLD:
3.57
DVYE:
1.15
GLD:
1.48
DVYE:
0.55
GLD:
5.32
DVYE:
2.26
GLD:
14.52
DVYE:
5.47%
GLD:
2.98%
DVYE:
15.45%
GLD:
15.40%
DVYE:
-47.42%
GLD:
-45.56%
DVYE:
-10.80%
GLD:
-1.32%
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.22% против 8.77% соответственно.
DVYE
4.07%
1.66%
4.28%
13.66%
2.80%
2.22%
GLD
10.94%
5.07%
15.09%
42.73%
11.82%
8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и GLD
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DVYE и GLD
DVYE
GLD
Сравнение DVYE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и GLD
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 11.35% | 11.81% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и GLD
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и GLD
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 2.64%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.