PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVY с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVY с IDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVY (iShares Select Dividend ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVY returned 10.15%/yr vs 10.21%/yr for IDV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVY charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности DVY и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVY показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVY имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции IDV немного впереди с 10.21%.

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVY и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between DVY and IDV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.70

The correlation between DVY and IDV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVY и IDV

Секторы
DVY
IDV

Финансовые услуги

24.9%
30.1%

Коммунальные услуги

24.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

13.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.6%

Энергетика

9.1%
15.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.0%

Здравоохранение

5.0%

-

Технологии

3.4%
0.9%

Сырьевые материалы

2.3%
5.8%

Промышленность

2.1%
6.7%

Недвижимость

-

2.4%

Финансовые услуги

DVY
24.9%
IDV
30.1%

Коммунальные услуги

DVY
24.2%
IDV
11.8%

Потребительский защитный сектор

DVY
13.5%
IDV
7.2%

Потребительский циклический сектор

DVY
9.4%
IDV
9.6%

Энергетика

DVY
9.1%
IDV
15.6%

Коммуникационные услуги

DVY
6.0%
IDV
10.0%

Здравоохранение

DVY
5.0%
IDV

-

Технологии

DVY
3.4%
IDV
0.9%

Сырьевые материалы

DVY
2.3%
IDV
5.8%

Промышленность

DVY
2.1%
IDV
6.7%

Недвижимость

DVY

-

IDV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Select Dividend ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с FIDI

Доходность на риск

DVY vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVY c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.88

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.73

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.33

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

16.50

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVY vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVY на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVY и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.88

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.22

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DVY и IDV

Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.59%

-70.14%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-8.52%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-11.86%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-29.19%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-42.50%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.71%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-15.40%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.23%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DVY и IDV

Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 2.83%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.08%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.56%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

12.82%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.54%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.94%

+0.07%

Сравнение комиссий DVY и IDV

DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVY и IDV

Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

DVY and IDV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.08%) compared to DVY (2.83%). In terms of maximum drawdown, DVY dropped -62.59% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.21% vs 10.15% for DVY. On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.21% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.39% for DVY.

DVY is categorized as Large Cap Value Equities, while IDV is Global Equities. DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. Their fees differ too: 0.39% for DVY and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVY и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор