Сравнение DVY с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DVY и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVY или IDV.
Доходность
Сравнение доходности DVY и IDV
Доходность по периодам
С начала года, DVY показывает доходность 23.46%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции DVY превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 9.78% против 3.37% соответственно.
DVY
23.46%
4.13%
17.26%
32.52%
10.45%
9.78%
IDV
6.23%
-3.08%
1.01%
13.72%
4.00%
3.37%
Основные характеристики
| DVY | IDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 4.68 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.82% |
| Макс. просадка | -62.59% | -70.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и IDV
DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между DVY и IDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVY c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и IDV
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности IDV в 6.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.31% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.21% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и IDV
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и IDV
Текущая волатильность для iShares Select Dividend ETF (DVY) составляет 4.15%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.