Сравнение DVY с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DVY и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVY или IDV.
Основные характеристики
| DVY | IDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.03% | 1.10% |
| Дох-ть за 1 год | 6.64% | 7.03% |
| Дох-ть за 3 года | 4.33% | 1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.46% | 4.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 2.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 13.93% | 13.19% |
| Макс. просадка | -62.59% | -70.14% |
| Current Drawdown | -2.76% | -2.34% |
Корреляция
Корреляция между DVY и IDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVY и IDV
С начала года, DVY показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции DVY превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 8.59% против 2.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVY и IDV
DVY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVY c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Select Dividend ETF (DVY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVY и IDV
Дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности IDV в 6.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.73% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.57% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок DVY и IDV
Максимальная просадка DVY за все время составила -62.59%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVY и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVY и IDV
iShares Select Dividend ETF (DVY) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.