Сравнение DVTAX с MUJ
DVTAX (Delaware Tax-Free California Fund) and MUJ (BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, DVTAX returned 2.41%/yr vs 2.55%/yr for MUJ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DVTAX charges 0.82%/yr vs 2.26%/yr for MUJ.
Доходность
Сравнение доходности DVTAX и MUJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVTAX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у MUJ с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции DVTAX уступали акциям MUJ по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.55% соответственно.
DVTAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.41%
MUJ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам DVTAX и MUJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVTAX Delaware Tax-Free California Fund | 2.15% | 2.10% | 3.39% | 8.80% | -12.31% | 4.08% | 5.66% | 8.04% | 0.07% | 6.89% |
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 5.24% | 13.86% | 2.28% | 7.55% | -26.31% | 15.20% | 5.95% | 18.95% | -8.49% | 9.99% |
Correlation
The correlation between DVTAX and MUJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between DVTAX and MUJ shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVTAX vs. MUJ — Ранг доходности на риск
DVTAX
MUJ
Сравнение DVTAX c MUJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) и BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVTAX | MUJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 8.45 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVTAX | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.35 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок DVTAX и MUJ
Максимальная просадка DVTAX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки MUJ в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVTAX и MUJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVTAX | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -41.72% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -9.41% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -12.17% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -32.71% | +14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -32.71% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.90% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.04% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.33% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVTAX и MUJ
Текущая волатильность для Delaware Tax-Free California Fund (DVTAX) составляет 1.53%, в то время как у BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что DVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVTAX | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.81% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 6.89% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 8.84% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 10.35% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 11.20% | -6.03% |
Сравнение комиссий DVTAX и MUJ
DVTAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MUJ в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVTAX и MUJ
Дивидендная доходность DVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности MUJ в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVTAX Delaware Tax-Free California Fund | 3.96% | 5.06% | 4.06% | 3.19% | 3.33% | 2.95% | 3.54% | 4.29% | 3.51% | 3.72% | 3.53% | 3.44% |
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 5.29% | 5.45% | 5.53% | 4.13% | 6.40% | 4.77% | 4.78% | 4.03% | 5.34% | 5.55% | 6.00% | 5.69% |
Часто задаваемые вопросы
DVTAX and MUJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUJ has higher volatility (2.81%) compared to DVTAX (1.53%). In terms of maximum drawdown, DVTAX dropped -18.38% vs MUJ's -41.72%.
MUJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVTAX и MUJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор