PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVN с SO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVN с SO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и The Southern Company (SO).

Доходность

Сравнение доходности DVN и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVN и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVN
Devon Energy Corporation		33.34%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%
SO
The Southern Company		12.04%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVN:

$30.22B

SO:

$107.51B

EPS

DVN:

$4.18

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

DVN:

11.61

SO:

24.74

Коэффициент PEG

DVN:

0.90

SO:

1.53

Коэффициент P/S

DVN:

1.85

SO:

3.63

Коэффициент P/B

DVN:

1.95

SO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$16.61B

SO:

$29.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$3.77B

SO:

$22.08B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$7.36B

SO:

$7.26B

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность 33.34%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.02% соответственно.

DVN

1 день
-3.44%
1 месяц
8.66%
С начала года
33.34%
6 месяцев
39.18%
1 год
32.68%
3 года*
1.75%
5 лет*
21.55%
10 лет*
10.05%

SO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.04%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devon Energy Corporation

The Southern Company

Часто сравнивают с DVN:
DVN с CTRADVN с FANGDVN с COPDVN с EQTDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с MOSO с VTISO с NRG

Доходность на риск

DVN vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVN c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.55

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.86

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.59

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

1.45

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVN vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.63

-0.41

Корреляция

Корреляция между DVN и SO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и SO

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SO в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		1.98%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
SO
The Southern Company		3.05%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Просадки

Сравнение просадок DVN и SO

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и SO.

Загрузка...

Показатели просадок

DVNSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.93%

-38.43%

-56.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.32%

-14.99%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-23.28%

-38.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.51%

-38.43%

-50.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.82%

-2.19%

-35.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.91%

-6.88%

-29.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

6.14%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и SO

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVNSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

4.89%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

12.15%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.79%

16.66%

+25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.63%

18.48%

+23.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.76%

21.90%

+27.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.94B
6.98B
(DVN) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию