PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVN с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVN с SO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и The Southern Company (SO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или SO.

Корреляция

Корреляция между DVN и SO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DVN и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,096.98%
4,506.26%
DVN
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVN:

-0.97

SO:

1.50

Коэф-т Сортино

DVN:

-1.35

SO:

2.11

Коэф-т Омега

DVN:

0.82

SO:

1.26

Коэф-т Кальмара

DVN:

-0.58

SO:

2.09

Коэф-т Мартина

DVN:

-1.51

SO:

5.07

Индекс Язвы

DVN:

25.44%

SO:

5.47%

Дневная вол-ть

DVN:

39.55%

SO:

18.54%

Макс. просадка

DVN:

-94.93%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

DVN:

-60.79%

SO:

-2.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVN:

$20.41B

SO:

$99.49B

EPS

DVN:

$4.56

SO:

$3.99

Коэффициент P/E

DVN:

6.90

SO:

22.66

Коэффициент PEG

DVN:

14.90

SO:

3.09

Коэффициент P/S

DVN:

1.35

SO:

3.72

Коэффициент P/B

DVN:

1.39

SO:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$11.98B

SO:

$20.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$3.35B

SO:

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$5.80B

SO:

$9.96B

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям SO по среднегодовой доходности: -4.00% против 12.08% соответственно.

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-16.33%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.45%

5 лет

31.88%

10 лет

-4.00%

SO

С начала года

10.78%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

0.08%

1 год

25.81%

5 лет

13.85%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVN и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVN c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DVN, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVN: -0.97
SO: 1.50
Коэффициент Сортино DVN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVN: -1.35
SO: 2.11
Коэффициент Омега DVN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVN: 0.82
SO: 1.26
Коэффициент Кальмара DVN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVN: -0.58
SO: 2.09
Коэффициент Мартина DVN, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVN: -1.51
SO: 5.07

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
1.50
DVN
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и SO

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SO в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVN
Devon Energy Corporation		3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
SO
The Southern Company		3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок DVN и SO

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.79%
-2.72%
DVN
SO

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и SO

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 28.72% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.72%
6.58%
DVN
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию