Сравнение DVN с SO
DVN (Devon Energy Corporation) and SO (The Southern Company) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, DVN returned 4.33%/yr vs 10.34%/yr for SO. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DVN и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 4.33% против 10.34% соответственно.
DVN
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 8.45%
SO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $467.08M | $458.24M | $594.27M | |
| $588.67M | $490.06M | $555.37M |
Сравнение доходности по годам DVN и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 16.33% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
SO The Southern Company | 8.50% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between DVN and SO is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
DVN:
$26.16B
SO:
$107.10B
DVN:
$4.65
SO:
$4.15
DVN:
9.05
SO:
22.43
DVN:
0.70
SO:
1.39
DVN:
1.51
SO:
3.46
DVN:
0.95
SO:
2.51
DVN:
$19.68B
SO:
$30.18B
DVN:
$6.70B
SO:
$13.10B
DVN:
$8.83B
SO:
$14.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. SO — Ранг доходности на риск
DVN
SO
Сравнение DVN c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.12 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 0.29 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и SO
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -38.43% | -56.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.15% | -14.99% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -14.99% | -34.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -23.28% | -38.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -38.43% | -50.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -5.29% | -40.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -6.86% | -29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 6.49% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и SO
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 4.82% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 13.72% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 17.03% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 18.75% | +21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 22.01% | +27.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и SO
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SO в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.47% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
SO The Southern Company | 3.20% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и SO
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 7.42B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 6.98B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 7.42B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 6.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 7.42B, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 6.98B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and SO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (10.31%) compared to SO (4.82%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs SO's -38.43%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор