Сравнение DVN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DVN и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.95% против 11.46% соответственно.
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| DVN | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | -0.51 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 14.69% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 11.09% |
| Макс. просадка | -94.93% | -33.37% |
| Текущая просадка | -52.53% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DVN и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и SCHD
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и SCHD
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и SCHD
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.