PortfoliosLab logo
Сравнение DVN с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVN и PFIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DVN и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.76%
97.29%
DVN
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVN:

-0.97

PFIX:

0.14

Коэф-т Сортино

DVN:

-1.35

PFIX:

0.52

Коэф-т Омега

DVN:

0.82

PFIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DVN:

-0.58

PFIX:

0.14

Коэф-т Мартина

DVN:

-1.51

PFIX:

0.37

Индекс Язвы

DVN:

25.44%

PFIX:

15.23%

Дневная вол-ть

DVN:

39.55%

PFIX:

40.12%

Макс. просадка

DVN:

-94.93%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

DVN:

-60.79%

PFIX:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 1.98%.


DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

30.83%

10 лет

-4.10%

PFIX

С начала года

1.98%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

11.13%

1 год

1.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVN и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVN c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DVN, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVN: -0.97
PFIX: 0.14
Коэффициент Сортино DVN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVN: -1.35
PFIX: 0.52
Коэффициент Омега DVN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVN: 0.82
PFIX: 1.06
Коэффициент Кальмара DVN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVN: -0.63
PFIX: 0.14
Коэффициент Мартина DVN, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVN: -1.51
PFIX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.14
DVN
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и PFIX

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PFIX в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVN
Devon Energy Corporation
3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.57%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVN и PFIX

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.17%
-12.95%
DVN
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и PFIX

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 28.72% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.72%
16.25%
DVN
PFIX