PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVA с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVA с UNH

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или UNH.

Корреляция

Корреляция между DVA и UNH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DVA и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,347.85%
7,910.53%
DVA
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.18

UNH:

-0.33

Коэф-т Сортино

DVA:

0.44

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

DVA:

1.06

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.24

UNH:

-0.38

Коэф-т Мартина

DVA:

0.64

UNH:

-1.04

Индекс Язвы

DVA:

9.07%

UNH:

11.95%

Дневная вол-ть

DVA:

32.25%

UNH:

37.33%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

DVA:

-20.78%

UNH:

-32.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$11.16B

UNH:

$386.16B

EPS

DVA:

$10.73

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

DVA:

13.01

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

DVA:

1.92

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

DVA:

0.87

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

DVA:

92.18

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$9.74B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$5.28B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.12B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.62%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 5.50% против 15.82% соответственно.

DVA

С начала года

-6.05%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-10.54%

1 год

5.24%

5 лет

11.53%

10 лет

5.50%

UNH

С начала года

-16.62%

1 месяц

-18.61%

6 месяцев

-25.09%

1 год

-13.86%

5 лет

9.50%

10 лет

15.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVA
Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DVA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVA: 0.18
UNH: -0.33
Коэффициент Сортино DVA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVA: 0.44
UNH: -0.19
Коэффициент Омега DVA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVA: 1.06
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара DVA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVA: 0.24
UNH: -0.38
Коэффициент Мартина DVA, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVA: 0.64
UNH: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.33
DVA
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и UNH

DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVA
DaVita Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.00%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DVA и UNH

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.78%
-32.28%
DVA
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и UNH

Текущая волатильность для DaVita Inc. (DVA) составляет 11.35%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.05%. Это указывает на то, что DVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
28.05%
DVA
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию