PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUST и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -52.03% против 30.18% соответственно.


DUST

1 день
8.73%
1 месяц
10.22%
С начала года
-17.98%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-73.95%
3 года*
-62.05%
5 лет*
-48.30%
10 лет*
-52.03%

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-17.98%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
17.21%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between DUST and UPRO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

-0.19

Over the past year, the inverse relationship between DUST and UPRO has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

DUST vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUSTUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.34

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

9.52

-10.65

DUST vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и UPRO

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSTUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.82%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-26.78%

-59.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-48.87%

-48.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-63.94%

-34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-76.82%

-23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.27%

-89.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.38%

-14.39%

-68.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.24%

6.57%

+58.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и UPRO

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSTUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.13%

14.68%

+19.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.03%

29.49%

+47.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.59%

37.35%

+57.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.10%

50.62%

+22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.25%

53.79%

+33.46%

Сравнение комиссий DUST и UPRO

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и UPRO

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности UPRO в 0.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
7.95%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы


DUST and UPRO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (34.13%) compared to UPRO (14.68%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.18% vs -52.03% for DUST. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.18% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.74% for UPRO.

DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор