Сравнение DUST с UPRO
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -52.03%/yr vs 30.18%/yr for UPRO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности DUST и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -52.03% против 30.18% соответственно.
DUST
- 1 день
- 8.73%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -62.05%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -52.03%
UPRO
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.29%
- 3 года*
- 46.23%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 30.18%
Сравнение доходности по годам DUST и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -17.98% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 17.21% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between DUST and UPRO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.19 |
Over the past year, the inverse relationship between DUST and UPRO has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. UPRO — Ранг доходности на риск
DUST
UPRO
Сравнение DUST c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.34 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 9.52 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и UPRO
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.82% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -26.78% | -59.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -48.87% | -48.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -63.94% | -34.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -76.82% | -23.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.27% | -89.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.38% | -14.39% | -68.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.24% | 6.57% | +58.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и UPRO
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 14.68% | +19.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.03% | 29.49% | +47.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.59% | 37.35% | +57.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 50.62% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.25% | 53.79% | +33.46% |
Сравнение комиссий DUST и UPRO
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и UPRO
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности UPRO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.95% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and UPRO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (34.13%) compared to UPRO (14.68%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.18% vs -52.03% for DUST. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.18% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 0.74% for UPRO.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор