Сравнение DUST с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
DUST и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности DUST и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -42.12%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.83%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -57.53% против 24.03% соответственно.
DUST
-42.12%
28.34%
-19.68%
-51.44%
-50.23%
-57.53%
UPRO
68.83%
2.08%
29.06%
94.05%
24.69%
24.03%
Основные характеристики
| DUST | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | -1.22 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | -1.20 | 15.24 |
| Индекс Язвы | 44.76% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 63.49% | 36.39% |
| Макс. просадка | -100.00% | -76.82% |
| Текущая просадка | -99.99% | -4.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и UPRO
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между DUST и UPRO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUST c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и UPRO
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 4.04% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 1.06% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и UPRO
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и UPRO
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 20.12% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.