Сравнение DUST с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
DUST и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или UPRO.
Основные характеристики
| DUST | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.37% | 76.25% |
| Дох-ть за 1 год | -59.35% | 129.67% |
| Дох-ть за 3 года | -32.47% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -51.22% | 26.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -59.10% | 25.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | -1.51 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.59 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 20.54 |
| Индекс Язвы | 44.77% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 62.06% | 36.85% |
| Макс. просадка | -100.00% | -76.82% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DUST и UPRO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DUST и UPRO
С начала года, DUST показывает доходность -45.37%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 76.25%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -59.10% против 25.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и UPRO
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUST c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и UPRO
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности UPRO в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 2.69% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 1.94% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и UPRO
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и UPRO
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.