PortfoliosLab logo
Сравнение DUST с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и UPRO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности DUST и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
2,533.49%
DUST
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.95

UPRO:

0.11

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.61

UPRO:

0.55

Коэф-т Омега

DUST:

0.82

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.63

UPRO:

0.13

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.86

UPRO:

0.46

Индекс Язвы

DUST:

33.89%

UPRO:

13.59%

Дневная вол-ть

DUST:

66.27%

UPRO:

57.50%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

UPRO:

-33.23%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -55.92%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -25.21%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -57.23% против 19.28% соответственно.


DUST

С начала года

-55.92%

1 месяц

-21.35%

6 месяцев

-37.53%

1 год

-60.07%

5 лет

-36.80%

10 лет

-57.23%

UPRO

С начала года

-25.21%

1 месяц

-15.22%

6 месяцев

-24.06%

1 год

7.76%

5 лет

31.12%

10 лет

19.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и UPRO

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUST: 1.07%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DUST: -0.95
UPRO: 0.11
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DUST: -1.61
UPRO: 0.55
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DUST: 0.82
UPRO: 1.08
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DUST: -0.63
UPRO: 0.13
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DUST: -1.86
UPRO: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.11
DUST
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и UPRO

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности UPRO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.19%5.01%4.47%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.34%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок DUST и UPRO

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-33.23%
DUST
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и UPRO

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 32.02%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.52%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.02%
41.52%
DUST
UPRO