Сравнение DUST с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
DUST и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или UPRO.
Корреляция
Корреляция между DUST и UPRO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DUST и UPRO
Основные характеристики
DUST:
-1.07
UPRO:
1.57
DUST:
-1.94
UPRO:
2.03
DUST:
0.79
UPRO:
1.27
DUST:
-0.66
UPRO:
2.44
DUST:
-1.25
UPRO:
8.96
DUST:
52.69%
UPRO:
6.64%
DUST:
61.48%
UPRO:
37.89%
DUST:
-100.00%
UPRO:
-76.82%
DUST:
-100.00%
UPRO:
-1.28%
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -56.29% против 24.12% соответственно.
DUST
-36.25%
-21.08%
-22.47%
-65.78%
-47.43%
-56.29%
UPRO
10.58%
2.61%
24.15%
61.86%
21.32%
24.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и UPRO
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUST и UPRO
DUST
UPRO
Сравнение DUST c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и UPRO
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности UPRO в 0.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.52% | 2.24% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 2.15% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и UPRO
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и UPRO
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.