PortfoliosLab logo
Сравнение DUST с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и TSLA составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности DUST и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
11,925.49%
DUST
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.99

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.75

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

DUST:

0.81

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.65

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.94

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

DUST:

33.72%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

DUST:

66.14%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

TSLA:

-45.92%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -57.55%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -35.74%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -57.90% против 32.69% соответственно.


DUST

С начала года

-57.55%

1 месяц

-23.20%

6 месяцев

-38.07%

1 год

-64.38%

5 лет

-37.31%

10 лет

-57.90%

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DUST: -0.99
TSLA: 1.12
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DUST: -1.75
TSLA: 1.95
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DUST: 0.81
TSLA: 1.23
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DUST: -0.65
TSLA: 1.28
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DUST: -1.94
TSLA: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
1.12
DUST
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TSLA

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.51%5.01%4.47%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и TSLA

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-45.92%
DUST
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TSLA

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 31.73% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 30.11%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.73%
30.11%
DUST
TSLA