PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с TSLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DUST returned -53.65%/yr vs 40.05%/yr for TSLA. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DUST и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -53.65% против 40.05% соответственно.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

TSLA

1 день
-0.01%
1 месяц
7.95%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.16%
1 год
23.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
16.24%
10 лет*
40.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
TSLA
Tesla, Inc.		-5.79%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between DUST and TSLA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.11

The correlation between DUST and TSLA shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

DUST vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.50

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
0.97

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.12

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.77

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

1.81

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.50

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.28

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.68

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.73

-1.24

Просадки

Сравнение просадок DUST и TSLA

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-73.63%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-29.93%

-56.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-53.77%

-43.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-73.63%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-73.63%

-26.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-13.51%

-86.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-22.73%

-60.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

12.84%

+50.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TSLA

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

12.12%

+18.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

27.28%

+44.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

46.36%

+43.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

58.85%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

59.11%

+28.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TSLA

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUST and TSLA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to TSLA (12.12%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор