Сравнение DUST с TSLA
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DUST returned -50.61%/yr vs 35.57%/yr for TSLA. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности DUST и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -33.05%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.50%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -50.61% против 35.57% соответственно.
DUST
- 1 день
- -14.77%
- 1 месяц
- -15.86%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -33.05%
- 1 год
- -75.35%
- 3 года*
- -64.48%
- 5 лет*
- -50.85%
- 10 лет*
- -50.61%
- Всё время*
- -49.30%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.77M | $36.43M | $43.78M | |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам DUST и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -33.05% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between DUST and TSLA is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.11 |
The correlation between DUST and TSLA shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. TSLA — Ранг доходности на риск
DUST
TSLA
Сравнение DUST c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.11 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.26 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и TSLA
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.63% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.39% | -39.10% | -43.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -53.77% | -43.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -73.63% | -25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -73.63% | -26.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.36% | -65.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.51% | -22.73% | -60.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.20% | 15.75% | +47.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и TSLA
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 28.44% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.44% | 18.27% | +10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.35% | 34.60% | +40.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.21% | 46.34% | +50.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.16% | 59.69% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.75% | 59.45% | +27.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и TSLA
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 5.67% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and TSLA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (28.44%) compared to TSLA (18.27%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор