PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и TSLA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
TSLA
Tesla, Inc.
-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -58.91% против 37.45% соответственно.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Tesla, Inc.

Доходность на риск

DUST vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.76

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

1.41

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.17

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.71

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

4.17

-5.46

DUST vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.76

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.20

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

0.64

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.72

-1.24

Корреляция

Корреляция между DUST и TSLA составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TSLA

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и TSLA

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLA.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-73.63%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-27.48%

-64.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-73.63%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-73.63%

-26.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-22.17%

-77.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-22.77%

-60.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

11.30%

+55.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TSLA

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

11.32%

+22.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

29.84%

+44.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

55.50%

+36.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

59.08%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

59.02%

+30.15%