PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUST и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -33.05%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.50%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -50.61% против 35.57% соответственно.


DUST

1 день
-14.77%
1 месяц
-15.86%
6 месяцев
-4.57%
С начала года
-33.05%
1 год
-75.35%
3 года*
-64.48%
5 лет*
-50.85%
10 лет*
-50.61%
Всё время*
-49.30%

TSLA

1 день
-1.77%
1 месяц
-23.40%
6 месяцев
-20.80%
С начала года
-28.50%
1 год
4.16%
3 года*
8.20%
5 лет*
6.65%
10 лет*
35.57%
Всё время*
41.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$30.77M$36.43M$43.78M
$14.97B$13.72B$18.12B

Сравнение доходности по годам DUST и TSLA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-33.05%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
TSLA
Tesla, Inc.
-28.50%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between DUST and TSLA is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.17

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.14

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

-0.11

The correlation between DUST and TSLA shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Tesla, Inc.

Доходность на риск

DUST vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DUST c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUSTTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.11

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

0.26

-1.46

DUST vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и TSLA

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSTTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-73.63%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.39%

-39.10%

-43.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-53.77%

-43.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-73.63%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-73.63%

-26.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-34.36%

-65.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.51%

-22.73%

-60.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.20%

15.75%

+47.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TSLA

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 28.44% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSTTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.44%

18.27%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.35%

34.60%

+40.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.21%

46.34%

+50.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.16%

59.69%

+14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.75%

59.45%

+27.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TSLA

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
5.67%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DUST and TSLA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (28.44%) compared to TSLA (18.27%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор