Сравнение DUST с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA).
DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DUST и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -58.91% против 37.45% соответственно.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. TSLA — Ранг доходности на риск
DUST
TSLA
Сравнение DUST c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.76 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | 1.41 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.17 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.71 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.17 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.76 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.20 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.64 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.72 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между DUST и TSLA составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и TSLA
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и TSLA
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.63% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -27.48% | -64.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -73.63% | -25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -73.63% | -26.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.17% | -77.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -22.77% | -60.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | 11.30% | +55.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и TSLA
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 11.32% | +22.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | 29.84% | +44.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 55.50% | +36.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 59.08% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 59.02% | +30.15% |