PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUST с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с TSLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DUST returned -49.28%/yr vs 38.48%/yr for TSLA. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DUST и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -49.28% против 38.48% соответственно.

DUST

1 день
7.05%
1 месяц
44.18%
6 месяцев
22.98%
С начала года
-4.79%
1 год
-70.93%
3 года*
-58.02%
5 лет*
-46.95%
10 лет*
-49.28%

TSLA

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-13.04%
1 год
21.57%
3 года*
10.43%
5 лет*
12.74%
10 лет*
38.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-4.79%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
TSLA
Tesla, Inc.		-13.04%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between DUST and TSLA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

-0.11

The correlation between DUST and TSLA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

DUST vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSTTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.49

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
0.97

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.72

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

1.57

-2.62

DUST vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и TSLA

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-73.63%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.83%

-29.93%

-55.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-53.77%

-43.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-73.63%

-25.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-73.63%

-26.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-20.17%

-79.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.45%

-22.69%

-60.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.27%

13.77%

+53.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TSLA

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.53%

16.68%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.17%

31.12%

+46.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.66%

44.69%

+50.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.51%

59.29%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.97%

59.24%

+27.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TSLA

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		3.98%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUST and TSLA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (23.53%) compared to TSLA (16.68%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TSLA's -73.63%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор