Сравнение DUST с TSLA
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DUST returned -52.03%/yr vs 40.34%/yr for TSLA. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DUST и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -52.03% против 40.34% соответственно.
DUST
- 1 день
- 8.73%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -73.95%
- 3 года*
- -62.05%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- -52.03%
TSLA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 40.34%
Сравнение доходности по годам DUST и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -17.98% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.14% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between DUST and TSLA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.11 |
The correlation between DUST and TSLA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. TSLA — Ранг доходности на риск
DUST
TSLA
Сравнение DUST c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.32 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.72 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и TSLA
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.63% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -29.93% | -56.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -53.77% | -43.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -73.63% | -25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -73.63% | -26.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.10% | -77.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.38% | -22.71% | -60.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.24% | 13.37% | +51.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и TSLA
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 34.13% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 14.29% | +19.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.03% | 28.36% | +48.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.59% | 44.68% | +49.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 59.03% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.25% | 59.11% | +28.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и TSLA
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 7.95% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and TSLA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (34.13%) compared to TSLA (14.29%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор