PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.33%
85.42%
DUST
TSLA

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -42.69%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 39.25%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -57.59% против 35.93% соответственно.


DUST

С начала года

-42.69%

1 месяц

26.52%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-54.09%

5 лет (среднегодовая)

-50.30%

10 лет (среднегодовая)

-57.59%

TSLA

С начала года

39.25%

1 месяц

56.77%

6 месяцев

85.42%

1 год

46.86%

5 лет (среднегодовая)

71.31%

10 лет (среднегодовая)

35.93%

Основные характеристики


DUSTTSLA
Коэф-т Шарпа-0.860.78
Коэф-т Сортино-1.261.54
Коэф-т Омега0.861.19
Коэф-т Кальмара-0.540.73
Коэф-т Мартина-1.222.08
Индекс Язвы44.72%22.88%
Дневная вол-ть63.48%61.24%
Макс. просадка-100.00%-73.63%
Текущая просадка-99.99%-15.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между DUST и TSLA составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.860.78
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.261.54
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.861.19
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.540.73
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.222.08
DUST
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86
0.78
DUST
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TSLA

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
5.53%3.61%0.00%0.00%0.36%0.95%0.16%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и TSLA

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-15.60%
DUST
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TSLA

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 20.91%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.91%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.91%
28.91%
DUST
TSLA