PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUST с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DUSTTSLA
Дох-ть с нач. г.-45.37%29.27%
Дох-ть за 1 год-59.35%52.98%
Дох-ть за 3 года-32.47%-1.99%
Дох-ть за 5 лет-51.22%70.37%
Дох-ть за 10 лет-59.10%34.45%
Коэф-т Шарпа-0.950.74
Коэф-т Сортино-1.511.49
Коэф-т Омега0.831.18
Коэф-т Кальмара-0.590.68
Коэф-т Мартина-1.321.95
Индекс Язвы44.77%22.86%
Дневная вол-ть62.06%60.53%
Макс. просадка-100.00%-73.63%
Текущая просадка-99.99%-21.65%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между DUST и TSLA составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DUST и TSLA

С начала года, DUST показывает доходность -45.37%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -59.10% против 34.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.33%
90.67%
DUST
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUST c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.32
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.95

Сравнение коэффициента Шарпа DUST и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95
0.74
DUST
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и TSLA

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
2.69%3.61%0.00%0.00%0.36%1.94%0.15%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и TSLA

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.99%
-21.65%
DUST
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и TSLA

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 16.97%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.97%
28.02%
DUST
TSLA