Сравнение DURPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Invesco QQQ (QQQ).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между DURPX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и QQQ
Основные характеристики
DURPX:
1.80
QQQ:
1.24
DURPX:
2.53
QQQ:
1.71
DURPX:
1.33
QQQ:
1.23
DURPX:
2.85
QQQ:
1.69
DURPX:
9.16
QQQ:
5.86
DURPX:
2.35%
QQQ:
3.91%
DURPX:
11.93%
QQQ:
18.44%
DURPX:
-31.02%
QQQ:
-82.98%
DURPX:
-1.08%
QQQ:
-2.65%
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.31%.
DURPX
4.21%
4.21%
11.18%
23.05%
14.07%
N/A
QQQ
2.31%
2.31%
14.13%
26.19%
19.85%
18.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и QQQ
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DURPX и QQQ
DURPX
QQQ
Сравнение DURPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и QQQ
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QQQ в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.15% | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и QQQ
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и QQQ
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.23%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.