Сравнение DURPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Invesco QQQ (QQQ).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между DURPX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и QQQ
Основные характеристики
DURPX:
1.44
QQQ:
1.02
DURPX:
2.04
QQQ:
1.43
DURPX:
1.26
QQQ:
1.19
DURPX:
2.25
QQQ:
1.37
DURPX:
7.15
QQQ:
4.68
DURPX:
2.37%
QQQ:
3.95%
DURPX:
11.74%
QQQ:
18.22%
DURPX:
-31.02%
QQQ:
-82.98%
DURPX:
-2.00%
QQQ:
-4.63%
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 0.65%.
DURPX
3.88%
1.07%
6.76%
16.87%
15.90%
N/A
QQQ
0.65%
0.07%
9.50%
18.29%
20.98%
17.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и QQQ
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DURPX и QQQ
DURPX
QQQ
Сравнение DURPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и QQQ
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QQQ в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.16% | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и QQQ
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и QQQ
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 2.90%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.