Сравнение DURPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Invesco QQQ (QQQ).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или QQQ.
Основные характеристики
| DURPX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.02% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 38.13% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 11.70% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.76% | 21.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.44 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.88 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 19.42 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 17.47% |
| Макс. просадка | -31.02% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DURPX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DURPX показывает доходность 25.02%, а QQQ немного выше – 26.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и QQQ
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и QQQ
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.18% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и QQQ
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и QQQ
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.40%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.