Сравнение DURPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Invesco QQQ (QQQ).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или QQQ.
Основные характеристики
| DURPX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.18% | 16.41% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 26.86% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.13% | 20.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 17.78% |
| Макс. просадка | -31.02% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.04% | -5.49% |
Корреляция
Корреляция между DURPX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и QQQ
С начала года, DURPX показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и QQQ
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и QQQ
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.28% | 1.49% | 3.65% | 3.14% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и QQQ
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и QQQ
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.79%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.