Сравнение DURA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DURA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или SPY.
Основные характеристики
| DURA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 6.82% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.39% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 13.35 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.52% | 12.27% |
| Макс. просадка | -33.12% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DURA и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURA и SPY
С начала года, DURA показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и SPY
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и SPY
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 2.88% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и SPY
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и SPY
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.