PortfoliosLab logo
Сравнение DURA с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURA и SOXQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DURA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
36.24%
DURA
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DURA:

0.21

SOXQ:

-0.08

Коэф-т Сортино

DURA:

0.39

SOXQ:

0.20

Коэф-т Омега

DURA:

1.06

SOXQ:

1.03

Коэф-т Кальмара

DURA:

0.22

SOXQ:

-0.09

Коэф-т Мартина

DURA:

0.85

SOXQ:

-0.22

Индекс Язвы

DURA:

3.71%

SOXQ:

15.84%

Дневная вол-ть

DURA:

14.72%

SOXQ:

44.63%

Макс. просадка

DURA:

-33.12%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

DURA:

-8.51%

SOXQ:

-28.47%

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -15.42%.


DURA

С начала года

-2.56%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-7.28%

1 год

2.24%

5 лет

8.19%

10 лет

N/A

SOXQ

С начала года

-15.42%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

-18.15%

1 год

-6.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURA и SOXQ

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURA: 0.29%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DURA и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DURA
Ранг риск-скорректированной доходности DURA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DURA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DURA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DURA: 0.21
SOXQ: -0.08
Коэффициент Сортино DURA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DURA: 0.39
SOXQ: 0.20
Коэффициент Омега DURA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DURA: 1.06
SOXQ: 1.03
Коэффициент Кальмара DURA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DURA: 0.22
SOXQ: -0.09
Коэффициент Мартина DURA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DURA: 0.85
SOXQ: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.08
DURA
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и SOXQ

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SOXQ в 0.81%


TTM2024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
3.58%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.81%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURA и SOXQ

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.51%
-28.47%
DURA
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и SOXQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 11.13%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 26.13%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
26.13%
DURA
SOXQ