PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DURA с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DURA returned 7.64%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности DURA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.

DURA

1 день
2.06%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
10.84%
С начала года
15.02%
1 год
19.77%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		15.02%7.61%8.51%0.82%2.41%4.46%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between DURA and SOXQ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.30

Over the past year, the correlation between DURA and SOXQ has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DURA и SOXQ

Секторы
DURA
SOXQ

Потребительский защитный сектор

22.1%

-

Здравоохранение

14.3%

-

Энергетика

13.8%

-

Технологии

11.2%
100.0%

Финансовые услуги

9.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Промышленность

6.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

DURA
22.1%
SOXQ

-

Здравоохранение

DURA
14.3%
SOXQ

-

Энергетика

DURA
13.8%
SOXQ

-

Технологии

DURA
11.2%
SOXQ
100.0%

Финансовые услуги

DURA
9.0%
SOXQ
0.1%

Коммуникационные услуги

DURA
8.8%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

DURA
6.6%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

DURA
6.3%
SOXQ

-

Промышленность

DURA
6.0%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

DURA
1.9%
SOXQ

-

Недвижимость

DURA

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с QQQDURA с FXAIX
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

DURA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DURASOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.64

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.90

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.83

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

20.69

-11.61

DURA vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DURA и SOXQ

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURASOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-46.01%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-18.86%

+10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-39.36%

+25.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

-46.01%

+30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-18.86%

+18.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-12.85%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

5.30%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и SOXQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.83%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURASOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

19.92%

-16.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

35.76%

-27.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

41.59%

-26.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

37.91%

-24.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

37.65%

-20.73%

Сравнение комиссий DURA и SOXQ

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и SOXQ

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.16%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURA and SOXQ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to DURA (3.83%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs 7.64% for DURA. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.

DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.30% for SOXQ.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SOXQ is Semiconductors. DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор