Сравнение DURA с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
DURA и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или SOXQ.
Основные характеристики
| DURA | SOXQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 25.67% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 51.39% |
| Дох-ть за 3 года | 6.82% | 12.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 13.35 | 5.66 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 9.25% |
| Дневная вол-ть | 9.52% | 34.73% |
| Макс. просадка | -33.12% | -46.01% |
| Текущая просадка | -0.37% | -11.56% |
Корреляция
Корреляция между DURA и SOXQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DURA и SOXQ
С начала года, DURA показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 25.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и SOXQ
DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и SOXQ
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SOXQ в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 2.88% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и SOXQ
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и SOXQ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.69%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.