PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DURA с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DURA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.83%
-4.69%
DURA
SOXQ

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 19.49%.


DURA

С начала года

15.15%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

11.83%

1 год

19.75%

5 лет (среднегодовая)

7.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SOXQ

С начала года

19.49%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.69%

1 год

33.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DURASOXQ
Коэф-т Шарпа2.090.96
Коэф-т Сортино3.021.43
Коэф-т Омега1.381.18
Коэф-т Кальмара2.811.33
Коэф-т Мартина12.233.41
Индекс Язвы1.61%9.80%
Дневная вол-ть9.45%34.75%
Макс. просадка-33.12%-46.01%
Текущая просадка-0.23%-15.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURA и SOXQ

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между DURA и SOXQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DURA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DURA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.090.96
Коэффициент Сортино DURA, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.021.43
Коэффициент Омега DURA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.18
Коэффициент Кальмара DURA, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.811.33
Коэффициент Мартина DURA, с текущим значением в 12.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.233.41
DURA
SOXQ

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
0.96
DURA
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и SOXQ

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SOXQ в 0.70%


TTM202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
2.88%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.70%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURA и SOXQ

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
-15.91%
DURA
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и SOXQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.94%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
9.39%
DURA
SOXQ