PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DURA с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURA и SOXQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DURA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.75%
-9.96%
DURA
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DURA:

1.05

SOXQ:

0.70

Коэф-т Сортино

DURA:

1.54

SOXQ:

1.14

Коэф-т Омега

DURA:

1.19

SOXQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

DURA:

1.37

SOXQ:

0.98

Коэф-т Мартина

DURA:

5.28

SOXQ:

2.32

Индекс Язвы

DURA:

1.91%

SOXQ:

10.63%

Дневная вол-ть

DURA:

9.61%

SOXQ:

35.22%

Макс. просадка

DURA:

-33.12%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

DURA:

-6.41%

SOXQ:

-15.65%

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 19.86%.


DURA

С начала года

8.17%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

4.75%

1 год

9.52%

5 лет

5.24%

10 лет

N/A

SOXQ

С начала года

19.86%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-11.14%

1 год

24.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURA и SOXQ

DURA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.


DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
График комиссии DURA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DURA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DURA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.050.70
Коэффициент Сортино DURA, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.541.14
Коэффициент Омега DURA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.14
Коэффициент Кальмара DURA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.370.98
Коэффициент Мартина DURA, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.282.32
DURA
SOXQ

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.05
0.70
DURA
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и SOXQ

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SOXQ в 0.51%


TTM202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
3.06%3.58%3.01%2.89%3.49%3.08%0.66%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.51%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURA и SOXQ

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.41%
-15.65%
DURA
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и SOXQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.39%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.39%
8.95%
DURA
SOXQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab