Сравнение DUKH с MHY
DUKH (Ocean Park High Income ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKH charges 1.07%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности DUKH и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKH показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
DUKH
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKH и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | 0.31% | 0.64% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between DUKH and MHY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKH vs. MHY — Ранг доходности на риск
DUKH
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUKH c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park High Income ETF (DUKH) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUKH | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUKH и MHY
Максимальная просадка DUKH за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKH и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKH | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -1.58% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.29% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKH и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKH | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 2.99% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 2.99% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 2.99% | +0.79% |
Сравнение комиссий DUKH и MHY
DUKH берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKH и MHY
Дивидендная доходность DUKH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | 5.64% | 6.12% | 2.77% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUKH and MHY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.
DUKH has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Ocean Park and Man Group. Their fees differ too: 1.07% for DUKH and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для DUKH и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор