PortfoliosLab logo
Сравнение DUK с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUK и XLE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DUK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
611.83%
588.95%
DUK
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUK:

1.52

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

DUK:

2.14

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

DUK:

1.26

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

DUK:

2.31

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

DUK:

5.93

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

DUK:

4.51%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

DUK:

17.58%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

DUK:

-71.92%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

DUK:

-3.39%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции DUK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 8.74% против 4.04% соответственно.


DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

4.18%

1 год

25.70%

5 лет

11.39%

10 лет

8.74%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.93%

5 лет

24.00%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUK и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUK, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DUK: 1.52
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино DUK, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DUK: 2.14
XLE: -0.45
Коэффициент Омега DUK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DUK: 1.26
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара DUK, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DUK: 2.31
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина DUK, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DUK: 5.93
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
-0.46
DUK
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и XLE

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что сопоставимо с доходностью XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUK
Duke Energy Corporation
3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DUK и XLE

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-13.92%
DUK
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и XLE

Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 7.40%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
17.44%
DUK
XLE