Сравнение DUK с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duke Energy Corporation (DUK) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUK или XLE.
Основные характеристики
| DUK | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 6.81% | 22.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.95% | 27.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.46% | 12.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 3.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 18.66% |
| Макс. просадка | -71.92% | -71.54% |
| Current Drawdown | -5.64% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между DUK и XLE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DUK и XLE
С начала года, DUK показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции DUK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 7.67% против 3.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUK c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и XLE
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XLE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 4.07% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DUK и XLE
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и XLE
Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.