PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUK с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUK с XLE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duke Energy Corporation (DUK) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUK или XLE.

Корреляция

Корреляция между DUK и XLE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DUK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUK:

0.95

XLE:

-0.23

Коэф-т Сортино

DUK:

1.51

XLE:

-0.14

Коэф-т Омега

DUK:

1.18

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

DUK:

1.65

XLE:

-0.29

Коэф-т Мартина

DUK:

4.10

XLE:

-0.75

Индекс Язвы

DUK:

4.66%

XLE:

7.69%

Дневная вол-ть

DUK:

18.42%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

DUK:

-71.92%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

DUK:

-5.43%

XLE:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции DUK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 8.78% против 4.78% соответственно.

DUK

С начала года

9.90%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

5.56%

1 год

17.31%

5 лет

11.86%

10 лет

8.78%

XLE

С начала года

0.57%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-5.72%

5 лет

23.95%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUK и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и XLE

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности XLE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUK
Duke Energy Corporation		3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DUK и XLE

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и XLE

Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...