Сравнение DUK с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duke Energy Corporation (DUK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DUK и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUK и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 12.63% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.28% против 11.23% соответственно.
DUK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.28%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. XLE — Ранг доходности на риск
DUK
XLE
Сравнение DUK c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUK | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.18 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.56 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 4.23 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DUK и XLE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и XLE
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.24% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок DUK и XLE
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -71.26% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -18.79% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -26.04% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -66.81% | +29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.74% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -18.05% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 7.15% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и XLE
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 4.39%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.45% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 14.46% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 25.21% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 26.09% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 29.50% | -9.14% |