PortfoliosLab logo
Сравнение DUK с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUK и VIG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DUK и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
472.76%
451.87%
DUK
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUK:

1.52

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

DUK:

2.14

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

DUK:

1.26

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

DUK:

2.31

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

DUK:

5.93

VIG:

2.59

Индекс Язвы

DUK:

4.51%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

DUK:

17.58%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

DUK:

-71.92%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

DUK:

-3.39%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.94% соответственно.


DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

4.18%

1 год

25.70%

5 лет

11.39%

10 лет

8.74%

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.84%

5 лет

13.07%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUK и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUK c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUK, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DUK: 1.52
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино DUK, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DUK: 2.14
VIG: 0.89
Коэффициент Омега DUK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DUK: 1.26
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара DUK, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DUK: 2.31
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина DUK, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DUK: 5.93
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
0.56
DUK
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и VIG

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUK
Duke Energy Corporation
3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DUK и VIG

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-7.63%
DUK
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и VIG

Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 7.40%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
11.67%
DUK
VIG