Сравнение DUK с VIG

С начала года, DUK показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DUK и VIG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VIG в 1.60%

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и VIG.

Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.