Сравнение DTM с UMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DT Midstream, Inc. (DTM) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).
UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTM или UMI.
Основные характеристики
| DTM | UMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.90% | 10.40% |
| Дох-ть за 1 год | 39.41% | 27.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 18.87% | 13.88% |
| Макс. просадка | -23.13% | -48.08% |
| Current Drawdown | -4.58% | -2.78% |
Корреляция
Корреляция между DTM и UMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTM и UMI
С начала года, DTM показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 10.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTM c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTM и UMI
Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности UMI в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | 4.55% | 5.04% | 4.63% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 4.61% | 4.67% | 4.78% | 3.37% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок DTM и UMI
Максимальная просадка DTM за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTM и UMI
DT Midstream, Inc. (DTM) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.