Сравнение DTM с UMI

С начала года, DTM показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 18.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа UMI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DTM и UMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности UMI в 6.07%

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и UMI.

DT Midstream, Inc. (DTM) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.