PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTM с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTM с UMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTM (DT Midstream, Inc.) is a stock, while UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) is Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Over the past 3 years, DTM returned 49.30%/yr vs 27.26%/yr for UMI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DTM и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DT Midstream, Inc. (DTM) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTM показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 22.52%.

DTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
18.85%
6 месяцев
19.35%
1 год
35.65%
3 года*
49.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMI

1 день
0.02%
1 месяц
-1.04%
С начала года
22.52%
6 месяцев
22.06%
1 год
23.91%
3 года*
27.26%
5 лет*
20.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTM и UMI

2026 (YTD)20252024202320222021
DTM
DT Midstream, Inc.		18.85%24.13%88.95%4.71%20.73%17.18%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		22.52%5.11%42.97%14.60%20.78%-0.39%

Correlation

The correlation between DTM and UMI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between DTM and UMI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DT Midstream, Inc.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с DTM:
DTM с AROCDTM с KGSDTM с KNTKDTM с DGRODTM с VOODTM с SCHDDTM с OKE
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

DTM vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTM
Ранг доходности на риск DTM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTM c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTMUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.71

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.36

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.20

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

8.90

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTM vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTMUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.62

+0.69

Просадки

Сравнение просадок DTM и UMI

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTMUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-48.08%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-7.50%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.56%

-17.08%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-4.76%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.60%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.70%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DTM и UMI

DT Midstream, Inc. (DTM) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) имеют волатильность 6.02% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTMUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.94%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

10.98%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

14.04%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

19.55%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

23.20%

+2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTM и UMI

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности UMI в 5.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DTM
DT Midstream, Inc.		2.36%2.74%2.96%5.04%4.63%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.98%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

DTM and UMI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTM has higher volatility (6.02%) compared to UMI (5.94%). In terms of maximum drawdown, DTM dropped -23.56% vs UMI's -48.08%.

UMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTM и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор