PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTM с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTM с SCHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTM (DT Midstream, Inc.) is a stock, while SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Over the past 3 years, DTM returned 49.30%/yr vs 22.38%/yr for SCHX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTM и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DT Midstream, Inc. (DTM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTM показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 10.72%.

DTM

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
18.85%
6 месяцев
19.35%
1 год
35.65%
3 года*
49.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.36%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTM и SCHX

2026 (YTD)20252024202320222021
DTM
DT Midstream, Inc.		18.85%24.13%88.95%4.71%20.73%17.18%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.72%17.46%24.88%26.84%-19.41%9.64%

Correlation

The correlation between DTM and SCHX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.40

Over the past year, the correlation between DTM and SCHX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DT Midstream, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с DTM:
DTM с AROCDTM с KGSDTM с KNTKDTM с DGRODTM с VOODTM с SCHDDTM с OKE
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

DTM vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTM
Ранг доходности на риск DTM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTM c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DT Midstream, Inc. (DTM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTMSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.29

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.14

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.05

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

13.85

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTM vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTM и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTMSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.29

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.85

+0.46

Просадки

Сравнение просадок DTM и SCHX

Максимальная просадка DTM за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTM и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTMSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-34.33%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.02%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.56%

-19.04%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-0.70%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.97%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.98%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DTM и SCHX

DT Midstream, Inc. (DTM) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTMSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.91%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

9.02%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

11.99%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

17.12%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

18.15%

+7.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTM и SCHX

Дивидендная доходность DTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SCHX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTM
DT Midstream, Inc.		2.36%2.74%2.96%5.04%4.63%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.01%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

DTM and SCHX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTM has higher volatility (6.02%) compared to SCHX (2.91%). In terms of maximum drawdown, DTM dropped -23.56% vs SCHX's -34.33%.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTM и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор