PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLA.L с NGAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLA.L с NGAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.06%/yr vs -24.98%/yr for NGAS.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for NGAS.L.

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и NGAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у NGAS.L с доходностью -7.29%.

DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
1 год
3.80%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
—

NGAS.L

1 день
4.75%
1 месяц
12.87%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-31.47%
1 год
-33.62%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-23.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и NGAS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.77%
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		-7.29%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%25.42%-43.27%-40.74%10.38%

Correlation

The correlation between DTLA.L and NGAS.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Natural Gas ETF

Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF
Часто сравнивают с NGAS.L:
NGAS.L с WEAT.LNGAS.L с UNGNGAS.L с AESINGAS.L с BOILNGAS.L с KOLDNGAS.L с CL=FNGAS.L с ENB

Доходность на риск

DTLA.L vs. NGAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c NGAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLA.LNGAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-0.61

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-0.64

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.71

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-1.02

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLA.L vs. NGAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа NGAS.L равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и NGAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLA.LNGAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.61

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.59

+0.52

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и NGAS.L

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки NGAS.L в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и NGAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLA.LNGAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-99.91%

+51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-47.73%

+40.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-70.31%

+51.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-93.13%

+50.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.52%

-99.90%

+59.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-89.09%

+65.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

33.35%

-30.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и NGAS.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.37%, в то время как у WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLA.LNGAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

12.03%

-8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

47.46%

-40.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

55.58%

-45.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

59.04%

-44.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

50.66%

-35.88%

Сравнение комиссий DTLA.L и NGAS.L

DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NGAS.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и NGAS.L

Ни DTLA.L, ни NGAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DTLA.L and NGAS.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for NGAS.L.

DTLA.L is categorized as Government Bonds, while NGAS.L is Commodities. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.49% for NGAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и NGAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор