Сравнение DTLA.L с EMIM.L
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.37%/yr vs 7.44%/yr for EMIM.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLA.L торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 22.27%.
DTLA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- —
EMIM.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам DTLA.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.65% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.27% | 32.66% | 7.36% | 10.47% | -19.77% | -0.17% | 18.43% | 17.21% | -12.98% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and EMIM.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | -0.07 |
The correlation between DTLA.L and EMIM.L shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
DTLA.L
EMIM.L
Сравнение DTLA.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLA.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.28 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 11.64 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и EMIM.L
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -39.32% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -12.93% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -17.29% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -35.46% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.40% | -3.99% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -13.99% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.65% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.33%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 8.11% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 16.75% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 19.29% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 18.40% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 19.28% | -4.49% |
Сравнение комиссий DTLA.L и EMIM.L
DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLA.L и EMIM.L
Ни DTLA.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and EMIM.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EMIM.L.
DTLA.L is categorized as Government Bonds, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор