PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLA.L с CEMU.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLA.L с CEMU.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTLA.L returned -6.06%/yr vs 9.59%/yr for CEMU.AS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DTLA.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и CEMU.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DTLA.L торгуется в USD, в то время как CEMU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMU.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 7.45%.

DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.47%
1 год
3.80%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
—

CEMU.AS

1 день
0.73%
1 месяц
4.03%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.00%
3 года*
19.29%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLA.L и CEMU.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.77%
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		7.43%41.13%3.27%22.39%-17.01%14.73%8.27%22.65%-18.58%

Correlation

The correlation between DTLA.L and CEMU.AS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

-0.06

The correlation between DTLA.L and CEMU.AS shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF
Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с QQQCEMU.AS с CSPX.ASCEMU.AS с SPHD

Доходность на риск

DTLA.L vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLA.LCEMU.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.21

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.83

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.61

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

5.73

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLA.L vs. CEMU.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CEMU.AS равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и CEMU.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLA.LCEMU.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.21

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.48

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.41

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и CEMU.AS

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки CEMU.AS в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и CEMU.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLA.LCEMU.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-40.14%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-12.28%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-15.10%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

-35.94%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.52%

-0.82%

-39.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-8.33%

-15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.47%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и CEMU.AS

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.37%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLA.LCEMU.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.10%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

13.64%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

16.36%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

19.55%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

19.46%

-4.68%

Сравнение комиссий DTLA.L и CEMU.AS

DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и CEMU.AS

Ни DTLA.L, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DTLA.L and CEMU.AS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for CEMU.AS.

DTLA.L is categorized as Government Bonds, while CEMU.AS is Europe Equities. DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.07% for DTLA.L and 0.12% for CEMU.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и CEMU.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор