Сравнение DTE с SJW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и SJW Group (SJW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или SJW.
Основные характеристики
| DTE | SJW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.19% | -7.39% |
| Дох-ть за 1 год | 37.21% | 4.83% |
| Дох-ть за 3 года | 6.81% | -2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | -2.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 11.81 | 0.31 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 14.75% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 23.46% |
| Макс. просадка | -67.91% | -63.00% |
| Текущая просадка | -0.73% | -26.01% |
Фундаментальные показатели
| DTE | SJW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.49B | $1.94B |
| EPS | $6.69 | $2.73 |
| Цена/прибыль | 19.13 | 21.72 |
| PEG коэффициент | 3.49 | 3.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.45B | $496.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.38B | $225.09M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.94B | $189.86M |
Корреляция
Корреляция между DTE и SJW составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DTE и SJW
С начала года, DTE показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у SJW с доходностью -7.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции SJW немного отстают с 9.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c SJW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и SJW Group (SJW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и SJW
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SJW в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.19% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
SJW SJW Group | 2.66% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.44% | 2.62% | 2.33% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и SJW
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки SJW в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и SJW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и SJW
Текущая волатильность для DTE Energy Company (DTE) составляет 3.69%, в то время как у SJW Group (SJW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что DTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и SJW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и SJW Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности