Сравнение DTE с SJW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и SJW Group (SJW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или SJW.
Доходность
Сравнение доходности DTE и SJW
Доходность по периодам
С начала года, DTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SJW с доходностью -12.62%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции SJW по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.61% соответственно.
DTE
16.06%
-4.15%
12.23%
23.39%
7.04%
9.80%
SJW
-12.62%
-4.51%
1.74%
-11.96%
-2.26%
8.61%
Фундаментальные показатели
DTE | SJW | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $25.30B | $1.83B |
EPS | $7.38 | $2.77 |
Цена/прибыль | 16.56 | 19.86 |
PEG коэффициент | 3.33 | 3.83 |
Общая выручка (12 мес.) | $12.35B | $721.96M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.45B | $345.94M |
EBITDA (12 мес.) | $4.02B | $278.15M |
Основные характеристики
DTE | SJW | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.25 | -0.49 |
Коэф-т Сортино | 1.78 | -0.56 |
Коэф-т Омега | 1.23 | 0.94 |
Коэф-т Кальмара | 1.06 | -0.31 |
Коэф-т Мартина | 6.41 | -0.71 |
Индекс Язвы | 3.65% | 15.62% |
Дневная вол-ть | 18.76% | 22.61% |
Макс. просадка | -67.91% | -63.01% |
Текущая просадка | -4.15% | -30.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DTE и SJW составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c SJW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и SJW Group (SJW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и SJW
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SJW в 2.88%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE Energy Company | 3.27% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
SJW Group | 2.88% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и SJW
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки SJW в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и SJW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и SJW
DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с SJW Group (SJW) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и SJW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и SJW Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности