PortfoliosLab logo
Сравнение DTE с SJW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DTE и SJW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DTE и SJW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и SJW Group (SJW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,201.86%
24,219.31%
DTE
SJW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTE:

1.41

SJW:

0.02

Коэф-т Сортино

DTE:

1.86

SJW:

0.21

Коэф-т Омега

DTE:

1.26

SJW:

1.02

Коэф-т Кальмара

DTE:

1.68

SJW:

0.01

Коэф-т Мартина

DTE:

6.49

SJW:

0.05

Индекс Язвы

DTE:

4.11%

SJW:

10.89%

Дневная вол-ть

DTE:

18.91%

SJW:

25.28%

Макс. просадка

DTE:

-67.92%

SJW:

-54.53%

Текущая просадка

DTE:

-3.39%

SJW:

-31.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTE:

$28.43B

SJW:

$1.86B

EPS

DTE:

$6.76

SJW:

$2.87

Коэффициент P/E

DTE:

19.93

SJW:

18.74

Коэффициент PEG

DTE:

3.23

SJW:

3.83

Коэффициент P/S

DTE:

2.28

SJW:

2.48

Коэффициент P/B

DTE:

2.39

SJW:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

DTE:

$9.28B

SJW:

$599.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

DTE:

$10.09B

SJW:

$396.00M

EBITDA (12 мес.)

DTE:

$3.07B

SJW:

$227.84M

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у SJW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции SJW по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.38% соответственно.


DTE

С начала года

12.51%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

8.31%

1 год

27.35%

5 лет

12.79%

10 лет

10.55%

SJW

С начала года

10.15%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-3.20%

1 год

3.50%

5 лет

-0.20%

10 лет

8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTE и SJW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTE c SJW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и SJW Group (SJW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DTE: 1.41
SJW: 0.02
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DTE: 1.86
SJW: 0.21
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DTE: 1.26
SJW: 1.02
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DTE: 1.68
SJW: 0.01
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DTE: 6.49
SJW: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SJW равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и SJW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41
0.02
DTE
SJW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и SJW

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SJW в 3.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTE
DTE Energy Company
3.13%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%
SJW
SJW Group
3.01%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%

Просадки

Сравнение просадок DTE и SJW

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки SJW в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и SJW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-31.85%
DTE
SJW

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и SJW

DTE Energy Company (DTE) и SJW Group (SJW) имеют волатильность 8.92% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
8.77%
DTE
SJW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE и SJW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и SJW Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию