PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTE с SJW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DTE и SJW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и SJW Group (SJW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.23%
1.74%
DTE
SJW

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SJW с доходностью -12.62%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции SJW по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.61% соответственно.


DTE

С начала года

16.06%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

12.23%

1 год

23.39%

5 лет (среднегодовая)

7.04%

10 лет (среднегодовая)

9.80%

SJW

С начала года

-12.62%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

1.74%

1 год

-11.96%

5 лет (среднегодовая)

-2.26%

10 лет (среднегодовая)

8.61%

Фундаментальные показатели


DTESJW
Рыночная капитализация$25.30B$1.83B
EPS$7.38$2.77
Цена/прибыль16.5619.86
PEG коэффициент3.333.83
Общая выручка (12 мес.)$12.35B$721.96M
Валовая прибыль (12 мес.)$3.45B$345.94M
EBITDA (12 мес.)$4.02B$278.15M

Основные характеристики


DTESJW
Коэф-т Шарпа1.25-0.49
Коэф-т Сортино1.78-0.56
Коэф-т Омега1.230.94
Коэф-т Кальмара1.06-0.31
Коэф-т Мартина6.41-0.71
Индекс Язвы3.65%15.62%
Дневная вол-ть18.76%22.61%
Макс. просадка-67.91%-63.01%
Текущая просадка-4.15%-30.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DTE и SJW составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTE c SJW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и SJW Group (SJW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.25-0.53
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.78-0.62
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.230.93
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.06-0.33
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.41-0.76
DTE
SJW

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SJW равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и SJW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
-0.53
DTE
SJW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и SJW

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SJW в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTE
DTE Energy Company
3.27%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%3.89%
SJW
SJW Group
2.88%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DTE и SJW

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки SJW в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и SJW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.15%
-30.19%
DTE
SJW

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и SJW

DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с SJW Group (SJW) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
6.43%
DTE
SJW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE и SJW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и SJW Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию